آموزش امواج الیوت مقدماتی؛ چگونه به کمک امواج الیوت تحلیل کنیم؟
در پاسخ به امواج الیوت چیست میتوان گفت که امواج الیوت ترکیبی از چندین موج صعودی و نزولی است که یک ا لگوی تکرارشونده را تشکیل می‌دهند. از این امواج در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال در کنار سایر روش‌های تحلیل از آن نیز استفاده می‌کنند. در ادامه می‌توانید با موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید و آموزش کاربردی امواج الیوت را دنبال کنید.
امواج الیوت چیست و چه تاریخچه‌ای دارد؟
امواج الیوت به‌طورکلی به یک نظریه یا یک قاعده کلی اشاره دارد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد. سرمایه‌گذاران و تریدرهای بسیاری از این قاعده برای تائید تصمیم‌گیری خود کمک می‌گیرند. ریشه شروع آموزش امواج الیوت در باور به این مسئله است که بازارهای مالی فارغ از بازه زمانی، الگوی خاص خود را تکرار می‌کنند اما این الگو در امواج الیوت چیست و چرا وجود دارد؟
بر اساس نظریه امواج الیوت (EWT) ح رکات بازار دنباله‌رو توالی طبیعی از چرخه‌های روانشناسی جمعیت است. الگوها بر اساس احساسات فعلی موجود در بازار ایجادشده و این الگوها به‌طور متناوب بین حالات نزولی (خرسی) و صعودی (گاوی) در حال تغییرند. اگر دوست دارید تا در خصوص روانشناسی ترید بیشتر بدانید مقاله استفاده از روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال می تواند برای شما کاربردی باشد.
نخستین کسی که به امواج الیوت اشاره کرد رالف نلسون انواع امواج یا الگوهای اصلاحی الیوت حسابدار و نویسنده آمریکایی در دهه سی میلادی بود. با این وجود این نظریه تا دهه هفتاد میلادی چندان شناخته‌شده نبود و شهرت این نظریه مدیون تلاش‌های رابرت آر. پرچتر و ای. جی. فراست است.
در ابتدا، نظریه امواج الیوت، اصل موج نامگذاری شده بود که توصیفی از رفتار انسان است. نظریه الیوت بر اساس مطالعه گسترده او از داده‌های بازار سهام به وجود آمده بود. تحقیقات سیستماتیک او حداقل بر روی‌داده‌های ۷۵ سال انجام‌شده بود.
به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال، نظریه امواج الیوت برای شناسایی چرخه‌ها و روندهای بازار استفاده میشود و می‌تواند در بازارهای مالی مختلفی نیز پیاده‌سازی شود. البته باید توجه داشت که، موج الیوت یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست. در عوض، نظریه‌ای است که ممکن است به پیش‌بینی رفتار بازار کمک کند. پرچتر در بخشی از کتابش متذکر میشود: “اصول موج درجه اول یک ابزار پیش‌بینی نیست بلکه توصیف کاملی از نوع رفتار بازارها است.”
همان‌طور که خواندیم اینکه امواج الیوت چیست کار چندان سختی نیست. درواقع مرحله سخت کار تشخیص امواج الیوت و استفاده از آن برای تحلیل تکنیکال است. در ادامه می‌توانید آموزش کاربردی امواج الیوت را بخوانید.
آموزش امواج الیوت
برای شروع آموزش کامل امواج الیوت نخست باید با الگوی کلی این امواج و چگونگی شکل‌گیری آنها آشنا شوید.
الگوی کلی امواج؛ صفر تا صد امواج الیوت
معمولاً، الگوی کلی امواج الیوت با یک الگوی هشت موجی شناخته میشود. این ۸ موج شامل پنج موج انگیزشی یا حرکتی (که همسو با روند اصلی حرکت می‌کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند) است.
بنابراین، یک چرخه کامل امواج الیوت در بازاری صعودی به شکل زیر ترسیم میشود:
به تصویر بالا نگاه کنید. همان‌طور که می‌بینیم ۸ خط ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، A، B، C تشکیل‌دهنده ۸ موج اصلی الیوت هستند. حرکت بازار از خط ۱ شروع میشود و تا خط شماره ۵ روند صعودی است. پس‌ازآن تا C به‌صورت نزولی ادامه پیدا میکند.
هر موجی که با روند اصلی مطابق باشد یا به عبارتی در جهت آن حرکت کند؛ یک موج انگیزشی است و هر موجی که برخلاف روند اصلی حرکت کند؛ موج اصلاحی است.
- امواج انگیزشی یا پیشرو: در نمونه بالا، ما شاهد پنج موج انگیزشی هستیم: ۱، ۳، ۵ که در روند صعودی، حرکت رو به بالا دارند C و A که در روند نزولی، حرکتی نزولی دارند؛ موجهای انگیزشی نامیده می‌شوند.
- امواج اصلاحی: در برابر موج انگیزشی موج اصلاحی قرار دارد و ۲، ۴، و B سه موج اصلاحی در نظر گرفته می‌شوند. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید؛ در روند صعودی ۲ و ۴ حرکتی نزولی دارند و در روند نزولی نیز B حرکت صعودی دارد. با توجه به مخالفت این امواج با روند اصلی به آنها امواج اصلاحی گفته میشود.
چرخه موج الیوت در بازار نزولی به شکل زیر ترسیم میشود:
در یک بازار نزولی نیز بر اساس روند، امواج به انگیزشی انواع امواج یا الگوهای اصلاحی و اصلاحی تقسیم می‌شوند. مطابق قاعده قبل هر موج همراه با روند انگیزشی و هر موج مخالف با روند اصلاحی است. بنابراین همان‌طور که میبینید در بازار نزولی ۱، ۳، ۵ با وجود نزولی بودن ازآنجایی‌که در جهت روند هستند؛ موج انگیزشی نام دارند و ۲ و ۴ صعودی، امواج اصلاحی هستند.
مفهوم فرکتال در امواج الیوت
فرکتال یک ساختار هندسی است. این ساختار از تکرار الگوهای مشابه تشکیل میشود و درنهایت یک ساختار واحد به شکل خود تشکیل می‌دهند. به‌عنوان‌مثال شکل زیر نمونه‌ای از یک فرکتال است.
به‌طورکلی اگر اجزایی در کنار یکدیگر شکلی مثل خودشان را بسازند؛ ما با یک فرکتال روبرو هستیم. اما فرکتال چه ارتباطی با امواج الیوت دارد؟
بر اساس آموزش‌های الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فرکتال ایجاد می‌کنند. بنابراین هر موج الیوت خود از ریزموج‌هایی با الگوی مشابه تشکیل‌شده و هم‌زمان خود بخشی از یک موج بزرگتر است.
به تصویر بالا نگاه کنید. موجهای ۲ و ۳ چرخه الیوت ما خود از ریزموج‌هایی انواع امواج یا الگوهای اصلاحی تشکیل‌شده که ساختار الیوت را تکرار می‌کنند و با علامت‌های ۱ تا A می‌توانید چرخه الیوت آنها را تکرار کنید.
یا در سوی مقابل اگر به بازه‌های زمانی بزرگتر نگاه کنیم، حرکت از ۱ تا ۵ را میتوان یک موج حرکتی واحد (I) در نظر گرفت، این در حالی است که حرکت A-B-C ممکن است نشانه یک موج اصلاحی واحد (II) باشد.
موج حرکتی واحد (I)
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، الیوت دو نوع موج را در نظر میگیرد: امواج انگیزشی و اصلاحی . همان‌طور که گفتیم هر موج خود از ریزموج‌های دیگری تشکیل میشود که ساختارش را تکرار می‌کنند. علاوه بر این خود موج جزئی از موج بزرگ‌تری است. در این نمونه موج حرکتی واحد (I) از امواج ۱ تا ۵ تشکیل‌شده و در این واحد یک موج انگیزشی است. چراکه در جهت روند صعودی حرکت میکند.
موج اصلاحی واحد (II)
موج اصلاحی واحد (II) معمولاً از یک ساختار سه موجی ساخته میشود که خود شامل دو موج انگیزشی و یک موج اصلاحی است. این سه موج اغلب موج A، موج B و موج C نامیده می‌شوند.
در مقایسه با امواج انگیزشی، امواج اصلاحی کوچکتر هستند چراکه برخلاف روند بزرگتر حرکت می‌کنند. در برخی موارد، تشخیص امواج اصلاحی بسیار سخت میشود، زیرا هرکدام از آنها دارای انواع مختلفی است و طول و پیچیدگی هرکدام به‌طور قابل‌توجهی متفاوت از دیگری است.
در مورد امواج اصلاحی از پرچتر نقل‌شده است؛ مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشت این است که این امواج هیچ‌وقت از پنج موج ساخته نمی‌شوند.
قوانین مطلق موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال
شاید در آموزش امواج الیوت با قوانین زیادی برخورد کنید اما بد نیست بدانید که همه قوانین در این زمینه می‌توانند کاملاً نسبی و موقعیتی عمل کنند. اما قوانین زیر برای موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال مطلق هستند و باید آنها را در الگوی کلی امواج ببینید.
قانون شماره یک: موج ۳ هرگز کوتاهتر از امواج ۱ و ۵ نیست . شاید بزرگترین موج نباشد اما قطعاً کوتاه‌ترین هم نیست.
قانون شماره دو: در یک بازار صعودی نقطه انتهای موج ۲، هرگز پایین‌تر از نقطه شروع موج ۱ نخواهد بود. در یک بازار نزولی نیز نقطه انتهای موج ۲، هرگز بالاتر از نقطه شروع موج ۱ نیست.
قانون شماره سه: موج ۴ هرگز نباید سطح انتهایی موج ۱ را بشکند. در یک بازار صعودی انتهای موج ۴ باید از انتهای موج ۱ بالاتر باشد و در یک بازار نزولی انتهای موج ۴ باید از انتهای موج ۱ پایین‌تر باشد.
بهترین آموزش الیوت از طریق روانشناسی هر موج
موج ۱: تصور کنید اتفاقی در شرف وقوع است که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر مثبت بسیار زیادی خواهد داشت اما همه از این اتفاق با خبر نیستند و هنوز خبر آن به صورت رسمی و قطعی منتشرنشده است. با این وجود عده محدودی که اغلب سرمایه‌داران کلانی هستند از این اتفاق با خبر هستند. آنها شروع به خرید ارز دیجیتال موردنظر می‌کنند. با افزایش تقاضا قیمت ارز دیجیتال بالاتر می‌رود. موج اول الیوت به موج مافیا نیز مشهور است.
موج ۲: همان‌طور که می‌دانیم موج دوم اصلاحی است و در یک بازار صعودی، حرکتی نزولی دارد اما چرا؟ خریداران موج ۱ دیگر دست از خرید کشیده‌اند و به همین خاطر با کاهش تقاضا قیمت کاهش پیدا میکند و حرکت این موج نزولی است.
موج ۳: این موج مربوط به فعالان بازار و تحلیل گران است. آنها با تحلیل نمودار و همچنین اخبار متوجه شروع این روند صعودی شده و دست به خرید می‌زنند.
موج ۴: این موج مربوط به زمانی است که خرید فعالان بازار به پایان رسیده و بازار با کاهش تقاضا حرکتی نزولی را تجربه میکند.
موج ۵: در این موج عده بیشتری دست به خرید می‌زنند. افرادی که از خرید در موج ۳ جامانده‌اند در این موج خرید می‌کنند و افرادی که هنوز از سود خود راضی نیستند روند نزولی پیش رو را تکذیب می‌کنند. به‌این‌ترتیب یک موج صعودی دیگر پدید می‌آید و قیمت به بیشترین حد خود میرسد. این موج اغلب به‌عنوان تحلیل افراد ناآگاه و فرصت‌طلبی افراد سودجو شناخته میشود.
موج A: در این موج خرید مردم ناآگاه به اتمام رسیده است و کسی هم دیگر از این ارز حمایت نمی‌کند. چراکه قیمت آن به نسبت ارزشی که دارد؛ گران است. پس حرکت نزولی است.
موج B: سهام در این نقطه رشد مختصری خواهد داشت اما چرا؟ سهام پس از ریزش قبلی به کف نقطه حمایتی ۴ میرسد. عده‌ای که با خیر در موج ۵ متحمل ضرر شده‌اند در این حرکت خرید می‌کنند تا با کم کردن میانگین بدون ضرر از معامله خارج شوند. عده‌ای هم آرزوهای بزرگی برای ارز خود دارند. پس طمع می‌کنند و بیشتر می‌خرند. همین افزایش تقاضا صعود موج B را رقم می‌زند.
موج C: افرادی که با ضرر مواجه شده‌اند در این نقطه از معامله خارج می‌شوند. درصورتی‌که این نقطه برای تحلیل گران و مافیای بازار نقطه ارزشمندی است. ارز به کف قیمت خود رسیده است و بهترین فرصت برای خرید را فراهم میکند. در انتهای این موج است که تحلیل گران دوباره دست به خرید می‌زنند.
آیا میتوان به امواج الیوت در واقعیت تکیه کرد؟
بحث‌های زیادی در مورد کارایی امواج الیوت وجود دارد. برخی می‌گویند که میزان موفقیت اصول امواج الیوت به‌شدت وابسته به توانایی معامله گران در تشخیص امواج الیوت و تشخیص شروع امواج الیوت است.
در عمل امواج ممکن است بدون زیر پا گذاشتن قوانین به چندین روش مختلف کشیده شود. باید در نظر داشت که ترسیم درست امواج کار ساده‌ای نیست. این کار علاوه بر تمرین بسیار زیاد به هوش و دقت زیادی نیاز دارد.
منتقدان بسیاری به خاطر قوانین و پیچیدگی‌های ذهنی موجود در این نظریه با آن موافق نیستند. از طرفی هم معامله گران زیادی به کمک امواج الیوت به موفقیت‌های زیادی دست پیداکرده‌اند.
با این وجود هر روزه تعداد بیشتری از معامله گران نظریه امواج الیوت را با شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شانس موفقیت خود در معاملات را افزایش داده و خطرات و ریسک را کاهش دهند. اندیکاتورهای Fibonacci Retracement و Fibonacci Extension شاید محبوب‌ترین نمونه‌ها از این دست باشند.
سخن پایانی
به گفته پرچتر، الیوت هرگز در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به بروز ساختار پنج- سه موجی دارند اظهارنظری نکرده است. در عوض، او به‌سادگی داده‌های بازار را تجزیه‌وتحلیل کرده است و به چنین نتیجه‌ای رسیده است. اصول الیوت صرفاً نتیجه چرخه‌های اجتناب‌ناپذیر بازار است که توسط طبیعت انسان و روانشناسی جمعیت به وجود آمده است.
موج الیوت یک شاخص تحلیل تکنیکال نیست، بلکه یک نظریه است. به همین ترتیب، هیچ راه درستی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ساخته ذهن است. پیش‌بینی دقیق حرکات بازار با نظریه امواج الیوت نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله‌گران باید نحوه ترسیم و شمارش موج‌ها را پیدا کنند. این پیچیدگی بدان معنا است که استفاده از این نظریه می‌تواند برای تازه‌کاران ریسکی و خطرناک باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم
یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال به امواج الیوت مربوط میشود که رالف نلسون الیوت در قرن بیستم آن را معرفی کرد. او مشاهدات و مطالعات خود را در قالب نظریه‌ای ارائه داد که تغییرات قیمتی را با امواج تکرار شونده‌ای توصیف می‌کرد. نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روانشناسی معامله‌گران در بازارهای مالی بنا شده و رفتار آنها را در قالب الگوهای تکرار شونده‌ای نشان می‌دهد.
امواج الیوت بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که تنها در شرح و توضیح آن میتوان کتاب هم نوشت. با این حال در ادامه به اصول اولیه و ابتدایی امواج الیوت نگاهی خواهیم انداخت و شما را با مفاهیم اصلی امواج الیوت آشنا خواهیم کرد.
مقدمه‌ای بر امواج الیوت
امواج الیوت بر پایه این منطق استوار است که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده، از الگوهای تکرار شونده‌ای پیروی میکند. بازارهای مالی هم از جمله نقاطی است که شاهد تجمع افکار مختلف افراد است و به همین خاطر الگوهای تکرار شونده که به نظر الیوت در قالب امواج خود را نشان می‌دهند، در این بازارها پیدا می‌شوند. در حالت کلی و از نظر الیوت امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. الگوی پایه‌ای امواج از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی تشکیل شده است.
امواج الیوت صعودی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند امواج الیوت نزولی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند
امواج انگیزشی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده‌اند، خود از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی تشکیل شده است. امواج اصلاحی نیز که با رنگ نارنجی نشان داده شده، از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند.
این الگوی پایه برای هر دو روند صعودی و نزولی در شکل بالا آمده است. قابل توجه است که هر یک از مجموعه امواج انگیزشی یا اصلاحی (امواج آبی و نارنجی) خود بخشی از یک موج بزرگتر را تشکیل می‌دهند.
این دید کلی در نظریه امواج الیوت وجود دارد و باید این نکته را به یاد داشته باشید که هر موج انگیزشی از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی از ۳ ریز موج تشکیل شده است.
معمولاً برای نمایش امواج انگیزشی از اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی از حروف انگلیسی B ، A و C استفاده میشود.از امواج الیوت برای ۳ هدف استفاده میشود: پیشگویی مسیر بازار ، تعیین نقاط بازگشت و تعیین استراتژی برای ورود و خروج از معاملات.
سه قانون کلی برای الگوی پایه امواج الیوت وجود دارد که شامل قوانین زیر است:
- موج شماره ۲ نمیتواند تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ آغاز شده اصلاح شود. منظور از اصلاح قیمت، بازگشت قیمت در خلاف جهت روند شکل گرفته است.
- موج شماره ۳ نباید کوتاه‌ترین موج انگیزشی باشد.
- موج شماره ۴ با موج شماره ۱ نباید همپوشانی داشته باشد.
طبق قانون دوم در واقع پس از اینکه موج شماره ۱ و ۲ شکل گرفت، برای شناسایی موج ۳ نباید به دنبال موجی باشید که از این دو موج کوتاهتر است. گاهی اوقات موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته میشود اما هیچگاه کوتاهتر از امواج دیگر نیست. طبق قانون سوم نیز موج شماره ۴ نمیتواند وارد محدوده قیمتی موج شماره ۱ شود.
موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم
معمولا یکی از امواج انگیزشی که می‌تواند موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد، بصورت گسترش یافته است و از امواج دیگر بزرگتر است. این قاعده در بازار سهام و فارکس بیشتر درباره موج شماره ۳ صدق میکند.
امواج گسترش یافته
در برخی حالات خاص و در بازار صعودی با گسترش موج ۳، موج ۵ نمیتواند قله بالاتری را رقم بزند و این موج اصطلاحاً به صورت کوتاه شده (Truncation) درمی‌آید. این حالت در بازار نزولی با عدم موفقیت موج ۵ در ثبت کف جدید اتفاق می‌افتد.
قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم درباره نظریه امواج الیوت بدین شرح بود و با استفاده از آنها میتوان امواج الیوت را در نمودارهای قیمتی شناسایی کرد ولی با این وجود بازهم شناسایی دقیق این امواج کار بسیار سختی است که تنها با تمرین میتوان در آن به مهارت رسید. اصطلاحی در این باره وجود دارد که اگر ۱۲ الیوتیشن (اصطلاحا کسانی که با استفاده از این نظریه معامله می‌کنند) را در یک اتاق بگذارید، هیچ کدام از آنها با شمارش یکسان امواج خارج نخواهند شد!
قواعد امواج اصلاحی
دو راهنمای کاربردی در امواج اصلاحی وجود دارد که دانستن آنها به شما در معاملات کمک خواهد کرد.
قاعده دگرگونی (Alteration)
طبق این قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم بصورت عمودی و سریع اتفاق بیفتد، موج اصلاحی ۴ بصورت ممتد و کشیده خواهد بود. در صورتی هم که موج ۲ به صورت ادامه‌دار و کشیده اصلاح شود (که معمولا این اتفاق کمتر رخ می‌دهد)، موج ۴ به صورت سریع اصلاح خواهد شد.
قاعده برابری (Equality)
طبق این قاعده موج اصلاحی A و B، معمولاً تمایل دارند که کم و بیش طول مشابهی داشته باشند.
انواع امواج اصلاحی
امواج اصلاحی به ۴ دسته زیگزاگ، تخت، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم می‌شوند.
اصلاح زیگزاگی (Zigzag)
این نوع از اصلاح شامل امواج B ، A و C میشود که هر کدام به ترتیب دارای ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج هستند. البته ۲ یا ۳ زیگزاگ هم می‌توانند بصورت متوالی پشت هم قرار گیرند.
زیگزاگ دوگانه
اصلاح تخت (Flat)
این امواج اصلاحی نیز از ۳ موج B ، A و C تشکیل شده‌اند که هر کدام به ترتیب ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج دارند. یکی از خصوصیاتی که این امواج اصلاحی دارند این است که موج C طول کمتری از موج A خواهد داشت و به این خاطر این امواج اصلاحی ضعیف تلقی می‌شوند. پس از این امواج اصلاحی معمولاً موج انگیزشی قدرتمندی شکل میگیرد.
اصلاح تخت
اصلاح مثلثی (Triangle)
اصلاح مثلثی شامل امواج D ، C ، B ، A و E است که هر کدام از آنها از ۳ زیر موج تشکیل شده‌اند. این مثلث از اتصال نقاط انتهایی A ، C و همچنین B ، D به یکدیگر تشکیل شده است. این نوع اصلاح همیشه در موج ۴ اتفاق می‌افتد و موج ۵ انگیزشی که پس از شکستن مثلث ایجاد میشود، معمولاً به اندازه بزرگترین موج ایجاد شده درون مثلث است.
اصلاح مثلثی
اصلاح ترکیبی
این اصلاح که شکلی تقریباً افقی دارد، از ترکیب سه نوع اصلاح قبلی به وجود می‌آید. این اصلاح در موج ۴ دیده میشود و با زیرموج‌های X ، W و Y نمایش داده میشود. تصویر زیر مثالی از یک اصلاح ترکیبی است.
اصلاح ترکیبی
کانال‌ها
گاهی اوقات امواج الیوت درون کانال حرکت می‌کنند. این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ به وجود می‌آیند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که شکست کانال باید زیرنظر گرفته شود. حالت‌های مختلفی که میتوان برای امواج الیوت متصور شد، در تصویر زیر آمده است.
سطوح فیبوناچی
اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی از جمله نسبت اندازه‌هایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد، مشاهده شده‌اند. سری اعداد فیبوناچی با اعداد صفر و یک شروع و عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به وجود می‌آید. سری فیبوناچی از اعداد … ،۵۵ ، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ تشکیل شده و طبق این سری «سطوح فیبوناچی» (Fibonacci Levels) به وجود آمده‌اند. سطوح فیبوناچی شامل اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ (نسبت طلایی)، ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ هستند.
کاربرد این سطوح در امواج الیوت تعیین نقاط بازگشت و سطوح حمایت و مقاومتی است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود به معامله کمک زیادی کند. در ادامه استفاده از سطوح فیبوناچی را در امواج الیوت شرح خواهیم داد.
نقاط بازگشت
سطوح بازگشت این امکان را به تریدرها می‌دهد که خود را برای مناطق بازگشت روند، سطوح حمایتی و مقاومتی آماده کنند. این سطوح با توجه به حرکت قیمتی قبلی به وجود می‌آیند. در این سطوح احتمال بازگشت بخشی از موج نزولی قبلی و یا توقف موج صعودی آغاز شده وجود دارد. برای مثال در نمودار یک روزه بیت کوین که در شکل زیر نشان داده شده است، در صورتی که نقطه صحیح ورود به معامله را درست تشخیص داده باشیم، با کنترل سطوح مختلف نقطه خروج را میتوان تعیین کرد. در این نمودار نقش مقاومتی در سطح ۰.۲۳۶ و تمرکز بازه قیمتی در سطح ۰.۳۸۲ و مقاومت اصلی در سطح ۰.۶۱۸ قابل مشاهده است.
کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت
نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در روند نزولی و روند صعودی با هم تفاوت دارد. برای مثال در روند نزولی که در تصویر قبل مشاهده کردید نقطه شروع، بالاترین سقف رقم زده و نقطه پایان پایین‌ترین کف در این روند است. بنابراین تشخیص صحیح روند فعلی و روند پیشرو اهمیت خود را در این بخش نشان می‌دهد. کاربرد ابزار فیبوناچی در روندهای صعودی برعکس است. یعنی نقطه ابتدایی، پایین‌ترین نقطه (کف موج) و نقطه انتهایی بالاترین نقطه (سقف موج) خواهد بود.
بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی
نکته مهم دیگر، محبوبیت استفاده از سطوح فیبوناچی در تعیین نقاط ورود در اصلاحات انجام گرفته در امواج الیوت ۲ و ۴ است. تریدرهایی که از فرصت ورود به روند جدید در نقاط ابتدایی جا می‌مانند، انواع امواج یا الگوهای اصلاحی معمولاً با تشخیص نقاط انتهایی امواج و ترسیم سطوح فیبوناچی، برای بازگشت و اصلاحی که در امواج اصلاحی رخ می‌دهد محدوده‌ای مشخص می‌کنند تا نقاط جدیدی برای ورود به معامله بیابند.
همچنین پس از پایان یافتن ۵ موج انگیزشی که در پی آن امواج اصلاحی آغاز می‌شوند، جهت تعیین نقطه بازگشت امواج اصلاحی، باید نقاط ابتدایی و انتهایی سطوح فیبوناچی را از روی ۵ موج ابتدایی انگیزشی تعیین کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که از نظر بسیاری از انواع امواج یا الگوهای اصلاحی تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سطح ۰.۶۱۸ یک حمایت یا مقاومت اساسی محسوب میشود و نقش آن را در اصلاح‌های قیمتی به عنوان یک حمایت نباید دست‌کم گرفت.
امواج الیوت قسمت دوازدهم
متداولترین نسبت برای موجهای E، C ، A۶۱ / ۸ و ۳۸ / ۲ درصد و برای موجهای B و D۶۱ /۸ درصد میباشد.
اگر موج B، ۶۱ / ۸ درصد موج A باشد احتمالا با یک مثلث مواجه نمیباشید.
موج D و E به نسبت ۶۱٫۸ درصد انواع امواج یا الگوهای اصلاحی باهم در ارتباط میباشند.
نسبت های فیبوناچی در موج B انواع الگوهای اصلاحی
تایید پایان الگوی پیشرو
1- برای تایید پایان الگوی پیشرو میبایستی خط روندی از انتهای موج ۲ و 4 رسم کنیم. حرکت اصلاحی میبایستی این خط روند را در مدت زمانی کوتاهتر یابرابر با زمانی که موج 5 پیموده است بشکند در غیر اینصورت موج 5 تحت الگوی قطری در حال توسعه میباشد یا موج 4 تکمیل نشده است و یا اینکه الگو پیشرو نمیباشد.
در توالی پنج موجی پیشرو معمولا اصلاح كل الگو تمایل دارد تا موج ۴ توالی پیش رود. وليکن به صورت کلی بسته به اینکه کدام یک از امواج الگوی پیشروپنج موجی امتداد میابد، میزان اصلاح كل الگو بر اساس سطح حمایت (مقاومت) موج ۴ و یا موج ۲ الگو تعریف میشود.
از طرفي ميزان اصلاح یک الگوی پیشرو پنج موجی، نبایستی بیش از 61/8 درصد كل الگو باشد، مگر اینکه آن الگو، موج ۵ ام یا موج C، الگوی پنچ موجی یک درجه بالاتر باشد. اگر توالی پنج موجی پیشرو، موج ۱ ام، موج ۱۳م یا موج A الگوی یک درجه بالاتر باشد در اینصورت کمتر از ۶۱/۸ درصد آن اصلاح خواهد شد. اما چنانچه موج ۱ بیش از61/8درصد اصلاح شود میتوان انتظار موج ۲ پیچیده ای که زمانبر است داشت. لذا:
- اگر موج ۱ ام الگو امتداد پیدا کند: اگر در یک توالی پنج موجی، موج اول آن امتداد پیدا کند معمولا انتهای موج ۲، كل توالي پنجج موجی را به نسبتهای
۶۱ / ۸ و ۳۸ / ۲ درصد تقسیم میکند. در اینصورت بسته به اینکه توالی پنج موجی مربوط به کدام موج از یک درجه بالاتر میباشد:
• توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا قلمرو موج ۲ پنج موجی خواهد بود که معمولا بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود. دراینصورت موج ۲ بعد از آن پیچیده تر خواهد بود.
• توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود. اگر چنانچهاصلاح بیش از ۶۱٫۸ درصد باشد در اینصورت به احتمال بسیار موج ۵ کوتاه شده خواهد بود.
- توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که معمولا بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.
- اگر موج ۳ام الگو امتداد پیدا کند: اصلاح كل الگو معمولا در قلمرو موج ۴ پنج موجی به پایان میرسد.
- توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از 61/8 درصد كل الگو خواهد بود.
- توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از 61/8 درصد كل الگو خواهد بود.
- توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.
اگر موج ۵ام الگو امتداد پیدا کند: اگر در یک توالی پنج موجی موج پنجم آن امتداد پیدا کند معمولا انتهای موج ۴ کل توالی را به نسبتهای ۳۸ / ۲ و ۶۱ / ۸ درصد تقسیم میکند. موج ۵ امتداد یافته تنها موج امتداد یافته ای است که میبایستی حداقل ۶۱/ ۸ درصد موج ۵ ام توسط موج اصلاحی از همان درجه اصلاح شود(البته نه همه آن). اگر کل موج ۵ اصلاح شود در اینصورت توالی پنج موجی، موج ۵ام یا موج c الگوی یک درجه بالاتر را تکمیل نموده است.
- توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱/ ۸ درصد کل الگو خواهد بود.
- توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود. انواع امواج یا الگوهای اصلاحی
- توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.
موج ۵ام کوتاه شده: موج ۵ کوتاه شده دلیل محکمی بر قدرت روند اصلاحی پس از آن میباشد. این موج اغلب زمانی شکل میگیرد که موج ۳ یا ۱ امتدادیابد. در این حالت موج ۵ کوتاهتر از موج ۴ خواهد بود. همچنین کل موج ۵ میباستی قبل از تشکیل سقف (یا کف) جدیدی اصلاح شود. اصلاح پس از این موج معمولا بیش از ۹۱٫۸ درصد الگوی یک درجه بالاتر را بازگشت میکند.
الگوی قطری پایانی: در این وضعیت کل الگوی قطری در زمانی برابر ۵۰ درصد یا کمتر از زمانی که صرف تکمیل الگو شده است، اصلاح میگردد. اگر الگوی قطری موج ۵ام از یک الگوی بزرگتر باشد احتمالا كل الگوی بزرگتر نیز اصلاح خواهد شد.
توضیح ساده و روان تئوری امواج الیوت در بازارهای مالی
در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی امواج الیوت می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.
آشنایی با رالف نلسون الیوت
رالف نلسون الیوت حسابدار و مؤلف آمریکایی که یکی از بنیانگذاران نوین تحلیل تکنیکال است. الیوت بازار سهام را به مدت ۷۵ سال را تجزیه و تحلیل کرد. او از طریق داده‌هایی که به دست آورد کشف کرد که بازار سهام که گمان می‌شد رفتار بی‌نظمی دارد، در واقع چندان هم بی‌نظم نیست.
وقتی به سن ۶۶ سالگی رسید بالاخره شواهد (و اطمینان) کافی به دست آورده بود تا کشف خود را به دنیا معرفی کند.
او نظریهٔ خود را در کتابی به نام قانون امواج منتشر کرد.
به گفتهٔ او بازار چرخه‌های تکراری را طی میکند که این چرخه‌ها حاصل احساسات سرمایه‌گذاران است. و احساسات سرمایه‌گذاران نیز تحت تأثیر روانشناسی غالب تریدرها در آن زمان، و عوامل خارجی مثل رسانه‌های خبری از جمله CNBC، بلومبرگ، ESPN است.
الیوت توضیح داد که نوسانات صعودی و نزولی قیمت به صورت یک الگوی تکراری ظاهر میشود. او به این تغییرات را «امواج» می‌گفت.
به عقیدهٔ او اگر بتوانید به درستی الگوهای تکرار شونده در قیمت را مشخص کنید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت در مرحلهٔ بعد چه تغییری خواهد داشت (یا نخواهد داشت).
همین است که باعث جذابیت بالای امواج الیوت برای تریدرها شده است.
این روش به آنها راهی برای شناسایی نقاط دقیق بازگشت قیمت را می‌دهد.
به عبارت دیگر الیوت سیستمی معرفی کرد که به معامله‌گران امکان یافتن قله‌ها و دره‌ها را می‌دهد.
یعنی در بحبوحهٔ این بی‌نظمی‌های قیمت، الیوت نظمی پیدا کرد.
البته مانند تمام مخترعین باید این کشف را از آن خود می‌کرد به همین دلیل نام بسیار اصیل «نظریهٔ امواج الیوت» را روی آن گذاشت.
فراکتال چیست؟
اما قبل از آن که وارد امواج الیوت شویم بهتر است ابتدا معنای فراکتال‌ها را متوجه شویم.
اساساً فراکتال‌ها ساختارهایی هستند که می‌توانند به بخش‌هایی قسمت شوند که هر یک کپی بسیار مشابهی از کل است. ریاضی‌دانان به این انواع امواج یا الگوهای اصلاحی خاصیت «خود تشابهی» یا «شباهت به خود» می‌گویند.
برای اینکه نمونه‌هایی از ساختارهای فراکتالی بیابیم می‌توانیم کمی به اطرافمان دقت کنیم. این مثال‌ها در طبیعت فراوانند!
صدف یک فراکتال است. دانهٔ برف یک فراکتال است. صاعقه هم یک فراکتال است.
چرا که وقتی به هر ریزدانه‌های درون یک دانه برف نگاه کنید ساختار مشابهی با ساختار کل میبینید. همینطور در صدف یا در یک صاعقه. یا حتی در بسیاری از برگ‌های درختان.
مثلا برگ سرخس که از برگ‌های کوچک دیگری تشکیل شده، اگر به هرکدام از برگ‌های کوچک نگاه کنید، میبینید که شبیه برگ بزرگ هستند. و از طرف دیگر هر برگ شبیه درخت سرخس است.
یکی از ویژگی‌های مهم امواج الیوت این است که فراکتال هستند.
امواج الیوت هم مانند صدف‌‌ها، دانه‌های برف و صاعقه می‌توانند به امواج الیوت کوچکتر تقسیم شوند.
امواج محرک یا ایمپالس در نظریه امواج الیوت
آقای الیوت نشان داد که بازار معاملاتی که روند دارد به صورت الگوی ۳-۵ حرکت میکند، این نام را نیز خود آقای الیوت بر این الگو گذاشت.
اولین الگوی ۵ موجی، امواج محرک یا پیشرو یا ایمپالس نامیده میشود.
آخرین الگوی ۳ موجی امواج اصلاحی یا corrective نام دارد.
در این الگو امواج ۱، ۳، ۵ محرک هستند یعنی با روند کلی پیش می‌روند در حالی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی هستند.
توجه داشته باشید که امواج ۲ و ۴ را با الگوی اصلاحی ABC اشتباه نگیرید. (بعدا بیشتر در این باره توضیح می‌دهیم)
ابتدا نگاهی به الگوی محرک ۵ موجی داشته باشیم.
هنوز هم گیج‌کننده به نظر میرسد. بیایید کمی آن را رنگارنگ کنیم.
ما هر موج را همراه با شمارش آن به وسیله‌ی رنگ کد‌گذاری کردیم.
توصیف کوتاهی از اتفاقی که در طول هر موج می‌افتد.
برای نمونه از سهام استفاده می‌کنیم چون آقای الیوت از سهام استفاده کرده بود اما واقعاً مهم نیست در چه مورد باشد. میتوان از آن در مورد ارز، اوراق بهادار، طلا، نفت و … استفاده کرد. مهم این است که نظریهٔ موج الیوت را میتوان در بازار خرید و فروش ارز یا فارکس هم به کار برد.
موج ۱
نمودار در ابتدا رو به بالا حرکت میکند. دلیل این امر معمولاً تعداد نسبتاً کم افرادی است که ناگهان (به دلایل مختلف واقعی یا خیالی) حس می‌کنند که قیمت سهام ارزان است و در نتیجه بهترین موقع برای خرید است. این باعث افزایش قیمت میشود.
موج ۲
در این مرحله افراد کافی که در موج اصلی بودند فکر می‌کنند انواع امواج یا الگوهای اصلاحی قیمت سهام بیش از حد بالاست و سود می‌کنند و در نتیجه سهم‌شان را می‌فروشند. این باعث میشود ارزش سهام پایین بیاید. اما سهام قبل از آن که دوباره معاملهٔ خوبی محسوب شود، به اندازه‌ی قیمت‌های پایین قبلی نمی‌رسد و سهام مجددا برای برخی معامله‌گران خوش‌قیمت محسوب میشود.
موج ۳
این معمولاً طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج است. سهام توجه تودهٔ مردم را جلب کرده است. مردم بیشتر متوجه سهام شده‌اند و مایلند آن را بخرند. این باعث میشود قیمت سهام انواع امواج یا الگوهای اصلاحی بالاتر و بالاتر برود. این موج معمولاً از سقفی که در پایان موج ۱ ایجاد شد فراتر می‌رود.
موج ۴
معامله‌گران سود می‌کنند و از معامله خارج می‌شوند چون سهام باز هم گران تلقی میشود. این موج معمولاً ضعیف است چون معمولاً مردم بیشتری سهام را می‌خرند و منتظرند «در زمان پایین آمدن قیمت» بخرند.
موج ۵
در اینجا بیشتر مردم وارد سهام می‌شوند و هیجان باعث این امر میشود.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دلایل مسخره‌ای برای خرید سهام می‌آورند و اگر با آنها مخالفت کنید از عصبانیت می‌خواهند شما را خفه کنند. اینجاست که سهام به حبابی‌ترین حالت ممکن خود میرسد. مخالفان شروع به فروش سهام به قیمت ارزان می‌کنند که باعث تشکیل الگوی ABC میگردد.
امواج محرک گسترده (Extended Impulse Waves)
نکتهٔ دیگری که باید در مورد نظریهٔ موج الیوت بدانید این است که یکی از سه موج محرک (۱، ۳ یا ۵) همیشه بزرگتر خواهد بود.
به بیان ساده همیشه یک موج است که صرف نظر از میزان، طولانی‌تر از دو موج دیگر است.
به گفتهٔ الیوت معمولاً موج پنجم است که بزرگتر میشود.
با گذشت زمان این سبک قدیمی نامگذاری موج تغییر کرد چون مردم بیشتر و بیشتری موج سوم را موج گسترده نامیدند.
امواج اصلاحی (اصلاح ABC) در نظریه الیوت
روندهای ۵ موجی اصلاح می‌شوند و با روندهای مخالف ۳ موجی معکوس می‌شوند.
به جای عدد از حروف برای نام گذاری موجهای اصلاحی استفاده میشود.
این مثال از الگوی بسیار جالب ۳ موجی اصلاحی را ببینید.
فقط به این خاطر که از بازار صعودی به عنوان مثال اصلی استفاده کردیم معنایش این نیست که نظریهٔ موج الیوت در مورد بازارهای نزولی صدق نمی‌کند.
همین الگوی ۳-۵ موجی می‌تواند به این شکل باشد:
انواع الگوهای موج اصلاحی
به گفتهٔ الیوت، ۲۱ الگوی اصلاحی ABC از ساده تا پیچیده وجود دارند.
شاید حفظ کردن تمام آنها دشوار باشد بخاطر همین بهتر است بدانید که از سه دسته‌ی بسیار ساده تشکیل شده‌اند که فهمشان آسان است.
بیایید نگاهی به این دسته‌ها داشته باشیم.
مثال‌های زیر در مورد روندهای رو به بالا صدق می‌کنند،
اما اگر با روند رو به پایین سروکار دارید کافی است آنها را معکوس کنید.
دستهٔ زیگزاگ
زیگزاگ‌ها تغییرات بسیار شدید قیمت هستند که مخالف روند غالب پیش می‌روند.
موج B معمولاً در مقایسه با امواج A و C کمترین طول را دارد.
این الگوهای زیگزاگ ممکن است دو یا سه بار در یک اصلاح اتفاق بیافتند.
۲ تا ۳ الگوی زیگزاگ که به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
مانند تمام امواج دیگر هر یک از امواج در الگوهای زیگ زاگ را میتوان به الگوهای ۵ موجی تقسیم کرد.
دسته یکنواخت
یکنواخت‌ها امواج اصلاحی ساده و جنبی هستند.
در این امواج طول موج‌ها عموماً برابر است و B معکوس A و C
دستهٔ مثلث
مثلث‌ها الگوهای اصلاحی هستند که با خطوط روند همگرا یا واگرا محدود شده‌اند. مثلث‌ها از گروههای ۵ موجی تشکیل شده‌اند که به صورت جنبی مخالف روند حرکت می‌کنند.
این مثلث‌ها می‌توانند، متقارن، نزولی، صعودی یا گسترده باشند.
موج‌هایی درون موج
همان طور که قبلاً گفتیم امواج الیوت فراکتال هستند. هر موج از موجهای کوچکتر تشکیل شده است.
بگذارید یک تصویر دیگر به شما نشان دهم.
میبینید که امواج ۱، ۳ و ۵ از الگوی حهشی ۵ موجی کوچکتری تشکیل شده در حالی که امواج ۲ و ۴ از الگوی اصلاحی ۳ موجی تشکیل شده است؟
همیشه به یاد داشته باشید که هر موج از الگوهای موج کوچکتر تشکیل شده است و الگو تکرار میشود.
برای آسان شدن نامگذاری این امواج، نظریهٔ موج الیوت مجموعه‌ای از دسته‌ها را برای امواج تعیین کرده که از بزرگ به کوچک مرتب شده‌اند. اینها عبارتند از:
ابر چرخهٔ بزرگ از امواج ابر چرخه تشکیل شده و آنها از امواج چرخهای تشکیل شده‌اند که شامل امواج اصلی می‌شوند.
امواج اصلی دارای امواج متوسط هستند که از امواج کوچک تشکیل شده‌اند که شامل امواج ریز هستند که از امواج بسیار ریز تشکیل شده‌اند.
در واقع هر کدام در دل دیگری جای میگیرد.
مثال‌های واقعی برای درک امواج الیوت
خب، برای روشن شدن اینها بیایید موج الیوت را در نمودار واقعی ببینیم.
همان طور که میبینید، امواج درنمودار واقعی شکل بی عیب و نقصی ندارند.
به علاوه متوجه می‌شوید که گاهی سخت است که برای امواج نامی انتخاب کنید.
اما هر چه بیشتر به نمودارها نگاه کنید مهارت بیشتری پیدا می‌کنید.
به علاوه قرار نیست شما را تنها بگذاریم!
در بخش‌های بعد توصیه‌هایی در مورد شناسایی درست و آسان امواج ارائه می‌دهیم و به شما یاد می‌دهیم چطور با استفاده از امواج الیوت معامله کنید.
آموزش امواج الیوت مقدماتی؛ چگونه به کمک امواج الیوت تحلیل کنیم؟
در پاسخ به امواج الیوت چیست میتوان گفت که امواج الیوت ترکیبی از چندین موج صعودی و نزولی است که یک ا لگوی تکرارشونده را تشکیل می‌دهند. از این امواج در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال در کنار سایر روش‌های تحلیل از آن نیز استفاده می‌کنند. در ادامه می‌توانید با موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید و آموزش کاربردی امواج الیوت را دنبال کنید.
امواج الیوت چیست و چه تاریخچه‌ای دارد؟
امواج الیوت به‌طورکلی به یک نظریه یا یک قاعده کلی اشاره دارد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد. سرمایه‌گذاران و تریدرهای بسیاری از این قاعده برای تائید تصمیم‌گیری خود کمک می‌گیرند. ریشه شروع آموزش امواج الیوت در باور به این مسئله است که بازارهای مالی فارغ از بازه زمانی، الگوی خاص خود را تکرار می‌کنند اما این الگو در امواج الیوت چیست و چرا وجود دارد؟
بر اساس نظریه امواج الیوت (EWT) ح رکات بازار دنباله‌رو توالی طبیعی از چرخه‌های روانشناسی جمعیت است. الگوها بر اساس احساسات فعلی موجود در بازار ایجادشده و این الگوها به‌طور متناوب بین حالات نزولی (خرسی) و صعودی (گاوی) در حال تغییرند. اگر دوست دارید تا در خصوص روانشناسی ترید بیشتر بدانید مقاله استفاده از روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال می تواند برای شما کاربردی باشد.
نخستین کسی که به امواج الیوت اشاره کرد رالف نلسون انواع امواج یا الگوهای اصلاحی الیوت حسابدار و نویسنده آمریکایی در دهه سی میلادی بود. با این وجود این نظریه تا دهه هفتاد میلادی چندان شناخته‌شده نبود و شهرت این نظریه مدیون تلاش‌های رابرت آر. پرچتر و ای. جی. فراست است.
در ابتدا، نظریه امواج الیوت، اصل موج نامگذاری شده بود که توصیفی از رفتار انسان است. نظریه الیوت بر اساس مطالعه گسترده او از داده‌های بازار سهام به وجود آمده بود. تحقیقات سیستماتیک او حداقل بر روی‌داده‌های ۷۵ سال انجام‌شده بود.
به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال، نظریه امواج الیوت برای شناسایی چرخه‌ها و روندهای بازار استفاده میشود و می‌تواند در بازارهای مالی مختلفی نیز پیاده‌سازی شود. البته باید توجه داشت که، موج الیوت یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست. در عوض، نظریه‌ای است که ممکن است به پیش‌بینی رفتار بازار کمک کند. پرچتر در بخشی از کتابش متذکر میشود: “اصول موج درجه اول یک ابزار پیش‌بینی نیست بلکه توصیف کاملی از نوع رفتار بازارها است.”
همان‌طور که خواندیم اینکه امواج الیوت چیست کار چندان سختی نیست. درواقع مرحله سخت کار تشخیص امواج الیوت و استفاده از آن برای تحلیل تکنیکال است. در ادامه می‌توانید آموزش کاربردی امواج الیوت را بخوانید.
آموزش امواج الیوت
برای شروع آموزش کامل امواج الیوت نخست باید با الگوی کلی این امواج و چگونگی شکل‌گیری آنها آشنا شوید.
الگوی کلی امواج؛ صفر تا صد امواج الیوت
معمولاً، الگوی کلی امواج الیوت با یک الگوی هشت موجی شناخته میشود. این ۸ موج شامل پنج موج انگیزشی یا حرکتی (که همسو با روند اصلی حرکت می‌کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند) است.
بنابراین، یک چرخه کامل امواج الیوت در بازاری صعودی به شکل زیر ترسیم میشود:
به تصویر بالا نگاه کنید. همان‌طور که می‌بینیم ۸ خط ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، A، B، C تشکیل‌دهنده ۸ موج اصلی الیوت هستند. حرکت بازار از خط ۱ شروع میشود و تا خط شماره ۵ روند صعودی است. پس‌ازآن تا C به‌صورت نزولی ادامه پیدا میکند.
هر موجی که با روند اصلی مطابق باشد یا به عبارتی در جهت آن حرکت کند؛ یک موج انگیزشی است و هر موجی که برخلاف روند اصلی حرکت کند؛ موج اصلاحی است.
- امواج انگیزشی یا پیشرو: در نمونه بالا، ما شاهد پنج موج انگیزشی هستیم: ۱، ۳، ۵ که در روند صعودی، حرکت رو به بالا دارند C و A که در روند نزولی، حرکتی نزولی دارند؛ موجهای انگیزشی نامیده می‌شوند.
- امواج اصلاحی: در برابر موج انگیزشی موج اصلاحی قرار دارد و ۲، ۴، و B سه موج اصلاحی در نظر گرفته می‌شوند. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید؛ در روند صعودی ۲ و ۴ حرکتی نزولی دارند و در روند نزولی نیز B حرکت صعودی دارد. با توجه به مخالفت این امواج با روند اصلی به آنها امواج اصلاحی گفته میشود.
چرخه موج الیوت در بازار نزولی به شکل زیر ترسیم میشود:
در یک بازار نزولی نیز بر اساس روند، امواج به انگیزشی و اصلاحی تقسیم می‌شوند. مطابق قاعده قبل هر موج همراه با روند انگیزشی و هر موج مخالف با روند اصلاحی است. بنابراین همان‌طور که میبینید در بازار نزولی ۱، ۳، ۵ با وجود نزولی بودن ازآنجایی‌که در جهت روند هستند؛ موج انگیزشی نام دارند و ۲ و ۴ صعودی، امواج اصلاحی هستند.
مفهوم فرکتال در امواج الیوت
فرکتال یک ساختار هندسی است. این ساختار از تکرار الگوهای مشابه تشکیل میشود و درنهایت یک ساختار واحد به شکل خود تشکیل می‌دهند. به‌عنوان‌مثال شکل زیر نمونه‌ای از یک فرکتال است.
به‌طورکلی اگر اجزایی در کنار یکدیگر شکلی مثل خودشان را بسازند؛ ما با یک فرکتال روبرو هستیم. اما فرکتال چه ارتباطی با امواج الیوت دارد؟
بر اساس آموزش‌های الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فرکتال ایجاد می‌کنند. بنابراین هر موج الیوت خود از ریزموج‌هایی با الگوی مشابه تشکیل‌شده و هم‌زمان خود بخشی از یک موج بزرگتر است.
به تصویر بالا نگاه کنید. موجهای ۲ و ۳ چرخه الیوت ما خود از ریزموج‌هایی تشکیل‌شده که ساختار الیوت را تکرار می‌کنند و با علامت‌های ۱ تا A می‌توانید چرخه الیوت آنها را تکرار کنید.
یا در سوی مقابل اگر به بازه‌های زمانی بزرگتر نگاه کنیم، حرکت از ۱ تا ۵ را میتوان یک موج حرکتی واحد (I) در نظر گرفت، این در حالی است که حرکت A-B-C ممکن است نشانه یک موج اصلاحی واحد (II) باشد.
موج حرکتی واحد (I)
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، الیوت دو نوع موج را در نظر میگیرد: امواج انگیزشی و اصلاحی . همان‌طور که گفتیم هر موج خود از ریزموج‌های دیگری تشکیل میشود که ساختارش را تکرار می‌کنند. علاوه بر این خود موج جزئی از موج بزرگ‌تری است. در این نمونه موج حرکتی واحد (I) از امواج ۱ تا ۵ تشکیل‌شده و در این واحد یک موج انگیزشی است. چراکه در جهت روند صعودی حرکت میکند.
موج اصلاحی واحد (II)
موج اصلاحی واحد (II) معمولاً از یک ساختار سه موجی ساخته میشود که خود شامل دو موج انگیزشی و یک موج اصلاحی است. این سه موج اغلب موج A، موج B و موج C نامیده می‌شوند.
در مقایسه با امواج انگیزشی، امواج اصلاحی کوچکتر هستند چراکه برخلاف روند بزرگتر حرکت می‌کنند. در برخی موارد، تشخیص امواج اصلاحی بسیار سخت میشود، زیرا هرکدام از آنها دارای انواع مختلفی است و طول و پیچیدگی هرکدام به‌طور قابل‌توجهی متفاوت از دیگری است.
در مورد امواج اصلاحی از پرچتر نقل‌شده است؛ مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشت این است که این امواج هیچ‌وقت از پنج موج ساخته نمی‌شوند.
قوانین مطلق موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال
شاید در آموزش امواج الیوت با قوانین زیادی برخورد کنید اما بد نیست بدانید که همه قوانین در این زمینه می‌توانند کاملاً نسبی و موقعیتی عمل کنند. اما قوانین زیر برای موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال مطلق هستند و باید آنها را در الگوی کلی امواج ببینید.
قانون شماره یک: موج ۳ هرگز کوتاهتر از امواج ۱ و ۵ نیست . شاید بزرگترین موج نباشد اما قطعاً کوتاه‌ترین هم نیست.
قانون شماره دو: در یک بازار صعودی نقطه انتهای موج ۲، هرگز پایین‌تر از نقطه شروع موج ۱ نخواهد بود. در یک بازار نزولی نیز نقطه انتهای موج ۲، هرگز بالاتر از نقطه شروع موج ۱ نیست.
قانون شماره سه: موج ۴ هرگز نباید سطح انتهایی موج ۱ را بشکند. در یک بازار صعودی انتهای موج ۴ باید از انتهای موج ۱ بالاتر باشد و در یک بازار نزولی انتهای موج ۴ باید از انتهای موج ۱ پایین‌تر باشد.
بهترین آموزش الیوت از طریق روانشناسی هر موج
موج ۱: تصور کنید اتفاقی در شرف وقوع است که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر مثبت بسیار زیادی خواهد داشت اما همه از این اتفاق با خبر نیستند و هنوز خبر آن به صورت رسمی و قطعی منتشرنشده است. با این وجود عده محدودی که اغلب سرمایه‌داران کلانی هستند از این اتفاق با خبر هستند. آنها شروع به خرید ارز دیجیتال موردنظر می‌کنند. با افزایش تقاضا قیمت ارز دیجیتال بالاتر می‌رود. موج اول الیوت به موج مافیا نیز مشهور است.
موج ۲: همان‌طور که می‌دانیم موج دوم اصلاحی است و در یک بازار صعودی، حرکتی نزولی دارد اما چرا؟ خریداران موج ۱ دیگر دست از خرید کشیده‌اند و به همین خاطر با کاهش تقاضا قیمت کاهش پیدا میکند و حرکت این موج نزولی است.
موج ۳: این موج مربوط به فعالان بازار و تحلیل گران است. آنها با تحلیل نمودار و همچنین اخبار متوجه شروع این روند صعودی شده و دست به خرید می‌زنند.
موج ۴: این موج مربوط به زمانی است که خرید فعالان بازار به پایان رسیده و بازار با کاهش تقاضا حرکتی نزولی را تجربه میکند.
موج ۵: در این موج عده بیشتری دست به خرید می‌زنند. افرادی که از خرید در موج ۳ جامانده‌اند در این موج خرید می‌کنند و افرادی که هنوز از سود خود راضی نیستند روند نزولی پیش رو را تکذیب می‌کنند. به‌این‌ترتیب یک موج صعودی دیگر پدید می‌آید و قیمت به بیشترین حد خود میرسد. این موج اغلب به‌عنوان تحلیل افراد ناآگاه و فرصت‌طلبی افراد سودجو شناخته میشود.
موج A: در این موج خرید مردم ناآگاه به اتمام رسیده است و کسی هم دیگر از این ارز حمایت نمی‌کند. چراکه قیمت آن به نسبت ارزشی که دارد؛ گران است. پس حرکت نزولی است.
موج B: سهام در این نقطه رشد مختصری خواهد داشت اما چرا؟ سهام پس از ریزش قبلی به کف نقطه حمایتی ۴ میرسد. عده‌ای که با خیر در موج ۵ متحمل ضرر شده‌اند در این حرکت خرید می‌کنند تا با کم کردن میانگین بدون ضرر از معامله خارج شوند. عده‌ای هم آرزوهای بزرگی برای ارز خود دارند. پس طمع می‌کنند و بیشتر می‌خرند. همین افزایش تقاضا صعود موج B را رقم می‌زند.
موج C: افرادی که با ضرر مواجه شده‌اند در این نقطه از معامله خارج می‌شوند. درصورتی‌که این نقطه برای تحلیل گران و مافیای بازار نقطه ارزشمندی است. ارز به کف قیمت خود رسیده است و بهترین فرصت برای خرید را فراهم میکند. در انتهای این موج است که تحلیل گران دوباره دست به خرید می‌زنند.
آیا میتوان به امواج الیوت در واقعیت تکیه کرد؟
بحث‌های زیادی در مورد کارایی امواج الیوت وجود دارد. برخی می‌گویند که میزان موفقیت اصول امواج الیوت به‌شدت وابسته به توانایی معامله گران در تشخیص امواج الیوت و تشخیص شروع امواج الیوت است.
در عمل امواج ممکن است بدون زیر پا گذاشتن انواع امواج یا الگوهای اصلاحی قوانین به چندین روش مختلف کشیده شود. باید در نظر داشت که ترسیم درست امواج کار ساده‌ای نیست. این کار علاوه بر تمرین بسیار زیاد به هوش و دقت زیادی نیاز دارد.
منتقدان بسیاری به خاطر قوانین و پیچیدگی‌های ذهنی موجود در این نظریه با آن موافق نیستند. از طرفی هم معامله گران زیادی به کمک امواج الیوت به موفقیت‌های زیادی دست پیداکرده‌اند.
با این وجود هر روزه تعداد بیشتری از معامله گران نظریه امواج الیوت را با شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شانس موفقیت خود در معاملات را افزایش داده و خطرات و ریسک را کاهش دهند. اندیکاتورهای Fibonacci Retracement و Fibonacci Extension شاید محبوب‌ترین نمونه‌ها از این دست باشند.
سخن پایانی
به گفته پرچتر، الیوت هرگز در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به بروز ساختار پنج- سه موجی دارند اظهارنظری نکرده است. در عوض، او به‌سادگی داده‌های بازار را تجزیه‌وتحلیل کرده است و به چنین نتیجه‌ای رسیده است. اصول الیوت صرفاً نتیجه چرخه‌های اجتناب‌ناپذیر بازار است که توسط طبیعت انسان و روانشناسی جمعیت به وجود آمده است.
موج الیوت یک شاخص تحلیل تکنیکال نیست، بلکه یک نظریه است. به همین ترتیب، هیچ راه درستی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ساخته ذهن است. پیش‌بینی دقیق حرکات بازار با نظریه امواج الیوت نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله‌گران باید نحوه ترسیم و شمارش موج‌ها را پیدا کنند. این پیچیدگی بدان معنا است که استفاده از این نظریه می‌تواند برای تازه‌کاران ریسکی و خطرناک باشد.
دیدگاه شما