الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید

آموزش معاملات الگوریتمی در بورس به صورت گام به گام و ساده و فیلم رایگان

اگر نام معاملات الگوریتمی را به تازگی با آن مواجه شده اید و به دنبال این هستید تا بدانید در حقیقت معاملات الگوریتمی بورس به چه معنا می باشند باید گفت به زبان ساده این معاملات یک سری محاسبه های عددی و ریاضی می باشند که در بازار بورس انجام می شوند. با سایت ایران بورس همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست ؟

این معاملات و محاصبه های الگوریتمی که در اصطلاح با نام الگو تریدینگ نیز شناخته می‌ شود در شیوه فعالیت خود و به زبان برنامه نویسی به همراه مجموعه ای از دستور های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌ کند.

در تعریف این گونه معاملات آمده است که این معاملات مجموعه ای از دستورالعمل‌ های تعریف شده می باشند که شیوه تعریف آن ها به گونه ای طراحی شده است که بر اساس زمان بندی و قیمت و کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد.

در حقیقت قابل به ذکر است که این گونه معاملات معاملاتی هستند که به صورت روش‌ های متنوع برنامه نویسی به منظور انجام برخی از معاملات دقیق در بورس طراحی شده اند. یکی از ویژگی های خاص این گونه معاملات و الگوریتم هه این است که در روش انجام آن ها خطا های محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهند رسید و در حقیقت میزان خطا را به میزان قابل توجهی کاهش خواهند داد.

معاملات الگوریتمی در بورس ایران به زبان و تعریف ساده در حقیقت معاملاتی می باشند که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی که مورد نظر می باشند دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌ دهد. نرم افزار معاملات الگوریتمی به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها از هوش‌ مصنوعی به منظور استفاده در این معاملات کمک گرفته شده است.

در تاریخچه این گونه الگوریتم های طراحی شده آمده است که برای اولین بار این گونه معاملات درون شرکت‌ های بزرگی مانند سیتادل و بلک‌ راک در ایالات متحده آمریکا مدیریت عمل در این زمینه مشاهده شده است. اما پس از آن کم کم این معاملات در سر تا سر جهان گسترانده شده اند و در سطح جهان قدم به قدم رواج یافته اند.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش اندیکاتور ichimoku cloud را مطالعه کنید.

معاملات الگوریتمی در ایران

در حقیقت اگر به دنبال این هستید که بدانید این گونه الگوریتم ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند باید گفت در این گونه برنامه ها توسط استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری برای ورود به سفارش های معاملاتی بدون دخالت انسان طراحی شده اند که به کمک آن ها می توانند یک معامله کاملا متفاوت با معامله ای در آن احساسات انسانی دخالت دارند انجام شود.

استفاده از این گونه معامله ها کمک می‌ کند تا بازار سرمایه به روشی کاملا اصولی تر و به شیوه و روشی که به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود انجام شود که به این صورت نتیجه آن باعث می شود تا نتایج این معاملات باعث بالا رفتن و افزایش نقدینگی در بازار شود.

در حقیقت الگوریتم طراحی شده برای این گونه معامله ها به گونه می باشد که با تشخیص به موقع بر اساس دستور العمل هایی که به آن داده شده است عمل خرید و فروش‌ های سرمایه ای و معاملات را کنترل می کند و به پیش می‌ برد.

آموزش معاملات الگوریتمی

یکی از نکاتی که باید آن را بدانید این است که این گونه معامله های الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی و راه مشخص شده‌‌ و طراحی شده برای آن ها در حقیقت چهار وظیفه مشخص و هدف اصلی را بر عهده دارند.

یکی از وظایف این گونه معاملات این است که بر اساس راه و روشی که برای آن ها در برنامه ریزی و طراحی داخلشان تعریف شده است بازار را به طور کامل رصد و بررسی کنند و همچنین سهام و محصولات مختلف را مورد بررسی قرار دهند تا به کمک این بررسی بتوانند فرصت‌ های معاملاتی را به موقع و درست تشخیص دهند.

در مرحله بعد وظیفه دیگر این الگوریتم‌ ها این است که پوزیشن گیری کنند و همچنین در کنار آن پوزیشن های باز شده را مدیریت و کنترل کنند. یکی دیگر از ویژگی ها و وظایف آن ها این است که طبق برنامه ریزی که در طراحی آن ها شده است در فرایند معامله مدیریت ریسک و سرمایه‌ گذاری را بر عهده بگیرند.

انواع مختلف معامله های الگوریتمی

پس از این که دانستیم در حقیقت معاملاتی با این روش و راه چگونه می باشند باید گفت این گونه معامله ها نیز انواع و شیوه های مختلفی دارند و الگوریتم های مختلفی طراحی و ساخته شده اند که کار های متفاوتی را می توانند در خصوص معاملات بورسی انجام دهند.

نمونه ای از این گونه الگوریتم ها به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها تمامی ویژگی های معامله و خرید و فروش یعنی حتی نقطه آغاز و پایان و نماد مورد نظر از سوی تحلیل‌ گر بازار بورس در معامله انتخاب شده است و الگوریتم تنها موظف است وجه مورد نظر شخصی را که در حال معامله می باشد به سهم تبدیل کند یا بر عکس آن سهم را به وجه تبدیل کند و معامله را انجام دهد.

نمونه ی دیگری نیز از این گونه الگوریتم ها وجود دارند که در اصطلاح به آن ها الگوریتم های سیگنال دهی می گویند که نشان داده می شود که این گونه الگوریتم ها به تنهایی نه تنها بسیار سود آور و مفید خواهند بود بلکه ویژگی های دیگری را نیز شامل می شوند.

در حقیقت این گونه الگوریتم ها به تحلیل گر اطلاعات بیشتری از شرایط کنونی و جو بازار ارائه تو عرضه می‌ کنند و به او در بهبود روند تحلیل و تصمیم‌ گیری و در نتیجه معاملات مورد نظر او کمک می‌ کنند.

حاصل استفاده از این گونه الگوریتم ها این است که در نهایت برای شخص معامله گر باعث که افزایش سود دهی و در نتیجه افزایش سرمایه اولیه آن را به همراه خواهند داشت. قابل به ذکر می باشد که این الگوریتم‌ ها به گونه ای طراحی شده اند که زمانی بهترین بازده را برای تحلیل‌ گر خواهند داشت که به صورت مجموعه‌ ای و گروهی یا در کنار دیگر ابزار های تحلیل از آن ها استفاده شود.

• از شما می خواهیم بخاطر خودتان و پیشرفتتان مقاله رازهای معاملات بورسی را مطالعه کنید.

معاملات در بازار بورس ایران

از آن جایی که انجام معامله در بازار بورس و اوراق بهادار ایران امروزه بسیار مورد توجه و علاقه قرار گرفته است و افراد زیادی در حامعه تمایل به این را دارند که سرمایه خود را در این بازار قرار دهند پس دانستن یک سری اصطلاحات خاص همانند معاملات الگوریتمی کارگزاری برای اشخاص قابل توجه و ضروری می باشد.

در ابتدا باید گفت شما باید بدانید در بازار بورس چگونه معامله انجام دهید و چگونه سهام خود را خرید و فروش کنید چرا که اطلاعات شما در این باره بسیار مهم می باشد و اگر شما این کار را به درستی انجام ندهید ممکن است دچار ضرر و زیان زیادی شوید.

همان طور که می دانید شما در بازار بورس و اوراق بهادار اگر سهمی را خریداری کنید جز سهام داران آن شرکت به حساب خواهید آمد و در سود و زیانی که شرکت متوجه آن خواهد شد شریک خواهید بود.

به زبان ساده تر این به آن معنا است که اگر شما سهم شرکتی را خریداری کردید و سهام آن شرکت دچار سود شد شما نیز سود خواهید کرد و اگر سهام آن شرکت دچار ضرر و زیان شود شما نیز دچار ضرر و زیان با کاهش قیمت سهام خود خواهید شد.

در نتیجه بهترین راه این است که شما برنامه ای برای خود طراحی کنید تا در آن به راحتی طبق یک برنامه خاص و معین به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس مشغول شوید و تحت تاثیر هیجانات احتمالی بازار قرار نگیرید.

همچنین قابل به ذکر است که به همین منظور سامانه معاملات الگوریتمی طراحی شده است که شما به کمک آن ها می توانید به دور از هیجانات و احساسات انسانی نسبت به نزول و صعود سهم ها در بازار بورس تصمیم گیری مناسب را انجام دهید.

در حقیقت این گونه برنامه ها به شما یک روند خاص را نشان می دهد تا به کمک آن بتوانید یک معامله و خرید و فروش مناسبی را انجام دهید و به آن میزان سود مناسبی که می خواهید دست پیدا کنید.

این گونه برنامه ها طرحی را برای شما برنامه ریزی می کند تا مشخص شود شما در چه بازه زمانی و با چه محاسباتی به راحتی می توانید به میزان سود مورد نیاز و مورد توجه خود برسید بدون این که نگران این باشید که با تغییرات بازار دچار چه ضرر و زیانی خواهید شد.

پنل معاملات الگوریتمی

گفتنی است که به منظور شناخت بیش تر این گونه معامله ها حتی کتاب معاملات الگوریتمی پیشرفته نیز طراحی و ارائه شده است تا اگر به دنبال این هستید که بیش تر و به صورت جدی تری این گونه معاملات را مورد بررسی و شناخت قرار دهید به کمک این گونه راه ها اطلاعات کافی را در مورد آن ها کسب کنید و به دست آورید.

همان طور که در تعریف معاملات الگوریتمی در فارکس آمده است و قابل مشاهده می باشد باید گفت در حقیقت این گونه معاملات توسط یک سری ربات طراحی شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند.

از طرفی هدف اصلی استفاده از این گونه معامله های طراحی شده این است که شخصی که به دنبال سرمایه گذاری و معامله در بازار بورس می باشد راه و روشی اطمينانی تر را دنبال کند تا ضرر و زیان او به کم ترین حد ممکن خود برسد.

ربات های معامله گر در بازار های فعال مالی

اگر تا کنون در بازار های مالی متعدد در داخل کشور و یا بازار های خارجی فعالیت داشته اید، حتما نظرات دیگران را راجع به مبحث ربات های مختلف در این عرصه را شنیده اید. شاید حتی از طرف دیگران ترغیب شده اید تا ربات های مختلف در این زمینه را بخرید اما ایا می دانید این ربات ها چگونه است؟ ربات های مختلفی در این زمینه وجود دارند که مهم ترین ان ها عبارتند از ربات معامله گر سر خود فارکس، ربات دستیار ان، ربات تحلیل گر در زمینه های ارز های خارجی و دیجیتال، ربات سیگنال دهنده و ربات موقعیت یاب و … .

اما اگر حوزه کاری شما فقط به معاملات در داخل کشور محدود می شود نام دیگر ربات های این حوزه ها شنیده اید اما ایا می دانید ان ها به چه دردی می خورند؟ ما در این جا مهم ترین این ربات ها را اورده ایم:

ربات هایی که کار تحلیل بورس را بر عهده دارند، ربات های سر خطی بورس تهران، ربات های فیلتر نویس و ربات هایی که معاملات الگوریتمی را انجام می دهند. به دلیل این که حوزه کاری ما در این جا راجع به ربات های معامله گر است، اطلاعات مربوط به این دسته را در اختیارتان خواهیم گذاشت پس تا انتهای این بحث همراه ما باشید.

همان طور که می دانید افراد زیادی راجع به این ربات ها اطلاع ندارند و سودا گران نیز از این خلا استفاده می کنند و برای کلاه برداری اقدام می کنند. ان قدر این روش های کلاه برداری زیاد شده است که حتی بعضی از کمپانی ها و مجموعه های بزرگ مثل یونیک فایننس با استفاده از تبلیغات گسترده در این مورد مردم را برای شرکت در بازی های مانند پانزی ترغیب می کنند و به ان ها می گویند که سود های کلانی در انتظار انان است.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید این شرکت ها در ابتدای کار سود های خوبی را نیز در اختیار سرمایه گذاران می گذارند و اعتماد انان را جلب می کنند اما ایا واقعا این سودی که انان می دهند سود حاصل از ربات های معامله گر است؟ با ما همراه باشید تا بهتر این موضوع را دریابید.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اکثر کسانی که در این زمینه ادعایی دارند باز هم همه ربات های معامله گر را نمی شناسند و در مورد ان ها فقط اطلاعات سطحی دارند و درکی از مفاهیم و ساز و کار های انان هنوز پیدا نکرده اند. از طرفی دیگر توهم توطئه نیز وجود دارند که عده کثیری از ان ها معتقدند که تمامی این ربات ها قصد کلاه برداری و سو استفاده از انان را دارند. اما در همین آشفته بازار کسانی هستند که با هوشمندی و توجه بسیار این ادعا ها را قبول ندارند و سعی دارند که با استفاده و به کار گیری درست از ان ها، معاملات خود را بهبود بخشند.

در ابتدا می خواهیم نکته ای را به شما عزیزان یاد اوری کنیم. اگر شما نیز در بازار بورس داخلی یا خارجی فعالیت داشته باشید، حتما برای به دست اوردن نقطه خرید یا فروش بازه های مختلفی را امتحان کرده اید و با توجه به ان ها داد و ستد خود را برنامه ریزی کرده و انجام داده اید. شاید خود شما متوجه نشوید اما همین کاری که شما در رابطه با معاملاتتان انجام می دادید، بای لیمیت و سل لیمیت نام دارد که خود به عنوان یکی از الگوریتم های پایه و معاملاتی به حساب می اید.

شما با استفاده از این الگوریتم کاربردی می توانید بدون این که به صورت فیزیکی و یا حضوری بر روی معاملاتتان نظارت داشته باشید، به صورت انلاین و خودکار موقعیت های خرید و یا فروش را در پلتفرم معاملاتی سرور کارگزاری خود ثبت کنید. ایا می دانید منظور از سرور کارگزاری چیست؟ در حقیقت سرور کارگزاری همیشه روشن و انلاین است و تعطیلی ندارد توسط برنامه ای که به ان داده شده معاملات شما را به صورت انلاین انجام می دهد.

اگر دقت کرده باشید متوجه خواهید شد شما با این کار از بسیاری از اقدامات بی نیار خواهید بود و در اصل ان ربات کار های شما را انجام خواهد داد. دلیل محبوبیت این ربات ها این است که قدرت بالایی در پردازش اطلاعات و هم چنین تحلیل داده ها دارند و به نوعی از انسان بهتر عمل می کنند و کم کم دارند جای خود را در زندگی ما پیدا می کنند. با توجه به همین موضوع متوجه خواهید شد که اهمیت این گونه از ابزار ها چقدر در بازار های مالی اعم از داخلی و خارجی لازم بوده و در بازار فارکس نیز به ان توجه ویژه ای خواهد شد.

به دلیل همین موضوع هر روزه به تعداد افراد و ارگان هایی که از این ربات ها بهره می گیرند در حال افزایش است و بانک های مختلف و صندوق های سرمایه گذاری هر روز بیش تر و بیش تر به ان وابسته می شوند. در حال حاضر بیش تر از نیمی از سرمایه گذاری در دنیای بورس و بازار های مالی از این ربات ها استفاده می کنند و حتی الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید بازار هایی هستند که نزدیک به 90 درصد از معاملات ان ها توسط همین ربات ها صورت می گیرد.

بازار بورس و اوراق شامل چه تغییراتی می شود؟

همان طور که می دانید بازار بورس و اوراق بهادار روزانه شامل تغییرات مختلفی می شود که گاهی با افزایش و صعود سهام و گاهی با کاهش و نذول آن ها همراه می باشد. این گونه الگوریتم ها به شما کمک می کنند تا یک برنامه ریزی و روش دقیق و مناسب برای خود داشته باشید تا بدون نگرانی و توجه به هیجانات بازاری کم ترین ضرر ممکن را به دست آورید.

چرا که می دانید بسیاری از افراد بوده اند که بلافاصله تحت تاثیر هیجانات بازار قرار گرفته اند و دچار زیان زیادی نیز نسبت به سرمایه خود در بازار بورس شده اند افراد زیادی هستند که به هنگام مشاهده کردن کاهش و نزول سهام خود به سرعت به دنبال فروش سهام خود هستند و قطعا دچار ضرر قابل توجهی نیز به دلیل این بی ثباتی خواهند شد.

اما معامله هایی که توسط الگوریتم طراحی می شوند در حقیقت به دور از هر گونه هیجانات انسانی هستند و به همین دلیل نیز می باشد که به شما الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید کمک می کند تا نتیجه بهتری در بازار سرمایه و بورس به دست آورید.

معاملات الگوریتمی مکتب خونه

همان طور مشاهده می شود امروزه افراد زیادی در جامعه هستند که به دنبال حضور در بازار بورس می باشند و می خواهید در این بازار با سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سرمایه اولیه خود را افزایش دهند.

از همین جهت نیز برخی به دنبال این هستند که از افرادی که تجربه و اطلاعات کافی را در این زمینه دارا می باشند کمک بگیرند اما برخی دیگر نیز به دنبال این هستد که بتواند خودشان اصطلاحات خاص این بازار و روش انجام معاملات خاص و تکنیک های خاص حضور موفق در این بازار را یاد بگیرند.

سایت های مختلفی نیز به همین منظور طراحی شده اند که با آموزش های مختلفی که اغلب به صورت ویدئوی نیز می باشد به صورت دقیق به شما کمک می کنند تا بتوانید این گونه اصطلاحات و آموزش ها را یاد بگیرید و از آن ها به منظور انجام معامله های درست و مناسب در بازار بورس و اوراق بهادار استفاده کنید تا میزان زیان شما به کم ترین حد ممکن خود برسد.

معاملات الگوریتمی با پایتون

قطعا شنیده اید که یکی از راه های بسیار مفید برای موفق بودن در بازار بورس و معامله در آن استفاده از الگوریتم های طراحی شده برای انجام معامله های شما می باشند.

سایت های مختلفی در این بین همچون پایتون طراحی شده اند که به شما کمک می کنند تا به صورت دقیق اطلاعات لازم به این گونه الگوریتم ها را یاد بگیرید و بتوانید از آن ها برای انجام معامله هایی مناسب و که در نهایت ضرر کم تر و سود بیش تری را برای شما در بورس همراه دارند استفاده کنید.

آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون در بازارهای مالی، الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید طراحی استراتژی

در شروع به طور خلاصه باید گفت که در این دوره یاد میگیریم ” کِی بخریم ” و ” کِی بفروشیم ” و چگونه ریسک معاملاتی و ضرر خود را با کدنویسی “حداقل” کنیم.

در این دوره چارت معاملات سهام در پایتون رسم شده و اندیکاتورهای MACD, RSI , Moving Average, Stocastic, Bollinger Band را پیاده سازی کرده و سیستم های معاملاتی خودکار مبتی بر هر کدام از این اندیکاتور ها را خواهیم آموخت. سپس در پایان هر فصل می آموزیم که کدام استراتژِ معاملاتی بیشترین بازدهی را دارد.

با این آموزش از 95 درصد معامله گران بازار جلوتر باشید…

• تعداد دانشجو: ۳۱
• مدت زمان : ۰۹:۳۰:۵۱

متخصص در حوزه های معاملات الگوریتمی در پایتون- ماشین لرنینگ در تحلیل داده های مالی و . با 8 سال سابقه . (مشاهده رزومه)

مشاوره می خوام!

در صورتی که برای تهیه این دوره آموزشی و دریافت مسیر یادگیری ویژه خود به مشاوره نیاز دارید، درخواست مشاوره خود را از طریق دکمه زیر ثبت کنید.

قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

• تحلیل تکنیکال با پایتون
• طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA
• طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA
• طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور MACD
• و .

سرفصل های دوره

مقدمه و معرفی دوره

جلسه اول: مقدمه و معرفی

جلسه دوم: آنچه در این دوره خواهیم آموخت

جلسه سوم: نصب و راه اندازی پایتون

تحلیل تکنیکال با پایتون

جلسه چهارم: نصب پکیج های مورد نیاز

جلسه پنجم: استخراج داده های مالی

جلسه ششم: رسم چارت خطی ساده

جلسه هفتم: رسم چارت های پویا و حرفه ای

جلسه هشتم: رسم چارت کندل استیک

جلسه نهم: رسم اندیکاتور مووینگ اورج (SMA) و خطوط حمایتی و مقاومتی در چارت

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA

جلسه دهم: استراتژی خرید و نگه داری (Buy and Hold)

جلسه یازدهم: استراتژی کراس (Crossover) با دو SMA

جلسه دوازدهم: یافتن بهترین استراتژی کراس با بهترین مقدار SMA برای هر دارایی

جلسه سیزدهم: افزودن هزینه معاملاتی به استراتژی

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

جلسه چهاردهم: معرفی اندیکاتور EMA

جلسه پانزدهم: : استراتژی کراس (Crossover) با دو EMA

جلسه شانزدهم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور MACD

جلسه هفدهم: معرفی اندیکاتور MACD

جلسه هجدهم: رسم MACD در چارت پایتون

جلسه نوزدهم: استراتژی پوزیشن معاملات با MACD

جلسه بیستم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از MACD

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور RSI

جلسه بیست و یکم: معرفی اندیکاتور RSI

جلسه بیست و دوم: رسم RSI در چارت پایتون

جلسه بیست و سوم: استراتژی پوزیشن معاملاتی با RSI

جلسه بیست و چهارم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از RSI

استراتژی ترکیبی RSI و MACD

جلسه بیست و پنجم: استراتژی ترکیبی RSI و MACD

جلسه بیست و ششم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی استراتژی ترکیبی RSI و MACD

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور Stochastic

جلسه بیست و هفتم: معرفی اندیکاتور Stochastic

جلسه بیست و هشتم: استراتژی پوزیشن گیری معاملاتی با استفاده از Stochastic

جلسه بیست و نهم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Stochastic

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور Bollinger Band

جلسه سی ام: معرفی اندیکاتور Bollinger Band

جلسه سی و یکم: رسم Bollinger Band بر روی چارت

جلسه سی و دوم: استراتژی معاملاتی با Bollinger Band

جلسه سی و سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Bollinger Band

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار به استفاده از کامپیوتر برای ورود به پوزیشن های معاملاتی بدون دخالت معامله گر گفته می شود. زمانی که معامله گران با استفاده از کدنویسی ها و هوش مصنوعی, سیستمی را طراحی می کنند که بر طبق آن کامپیوتر تصمیم به خرید و فروش بگیرد, الگوتریدینگ (Algo Trading) در حال رخ دادن است. در این دوره آموزشی به معاملات الگوریتمی با پایتون در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

در آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون خواهیم آموخت:

1-برای چه سهامی چه میانگین متحرک هایی بهترین عملکرد را دارد. به عنوان مثال برای سهام شپنا آیا مووینگ 50 مناسب است یا مووینگ 60. این کار با کدنویسی پایتون برای معامله گران در 3 دقیقه قابل فهم است!

2-چه مقادیری برای اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band انتخاب کنیم که بیشترین بازده را داشته باشیم. این موضوع برای تمامی سهام های موجود قابل پیاده سازی است.

3-استراتژی های معاملاتی مبتنی بر Bollinger Band , RSI , MACD , Moving average , stocastic را یاد میگیریم و با نرم افزار پایتون می آموزیم که چگونه خرید و فروش انجام دهیم.

4-چگونه در پایتون چارت رسم کنیم و تمامی اندیکاتور ها را در چارت پیاده سازی کنیم.

5- می آموزیم که چگونه با استفاده از کدنویسی, نقاط حمایتی و مقاومتی را برای هر سهام رسم کنیم بدون دخالت دستی!

6- یاد خواهیم گرفت که بر روی داده های گذشته استراتژی های فوق را پیاده سازی کنیم و میزان بازده استراتژی های معاملاتی خود را با میزان استراتژی خرید و نگه داری مقایسه کنیم و سود را به حداکثر برسانیم.

سرفصل های دوره معاملات الگوریتمی با پایتون

فصل اول: مقدمه و معرفی دوره

درس اول: مقدمه و معرفی

درس دوم: آنچه در این دوره خواهیم آموخت

درس سوم: نصب و راه اندازی پایتون

فصل دوم: تحلیل تکنیکال با پایتون

درس چهارم :نصب پکیج های مورد نیاز

درس پنجم: استخراج داده های مالی

درس ششم: طراحی چارت

درس هفتم: رسم چارت خطی ساده

درس هشتم: رسم چارت های پویا و حرفه ای با نمایش تمامی اطلاعات

درس نهم: رسم چارت کندل استیک

درس دهم: رسم چارت حجمی

درس یازدهم: رسم اندیکاتور مووینگ اورج (SMA) در چارت

درس دوازدهم: رسم خطوط حمایتی و مقاوتی در چارت

فصل سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA

درس سیزدهم: معرفی اندیکاتور

درس چهاردهم: استراتژی خرید و نگه داری (Buy and Hold)

درس پانزدهم: استراتژی کراس (Crossover) با دو SMA

در شانزدهم: یافتن بهترین استراتژی کراس با بهترین مقدار SMA برای هر دارایی

درس هفدهم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA

درس هجدهم: افزودن هزینه معاملاتی به استراتژی

فصل چهارم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

درس نوزدهم: معرفی اندیکاتور

درس بیستم: استراتژی کراس (Crossover) با دو EMA

درس بیست و یکم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

درس بیست و دوم: استراتژی کراس EMA از SMA

درس بیست و سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی استراتژی کراس EMA از SMA

فصل پنجم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور MACD

درس بیست و چهارم: معرفی اندیکاتور

درس بیست و پنج: رسم MACD در چارت پایتون

درس بیست و ششم: استراتژی پوزیشن معاملات با MACD

درس بیست و هفتم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از MACD

درس بیست و هشتم: واگرایی در MACD

فصل ششم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور RSI

درس بیست و نهم: معرفی اندیکاتور RSI

درس سی ام: رسم RSI در چارت پایتون

درس سی و یکم: استراتژی معاملاتی با RSI

درس سی و دوم: گرفتن پوزیشن معاملاتی با RSI

درس سی و سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از RSI

فصل هفتم: استراتژی استفاده همزمان از RSI و MACD

درس سی وچهارم: معرفی

درس سی و پنجم: استراتژی ترکیبی RSI و MACD

درس سی و ششم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی ااستراتژی ترکیبی RSI و MACD

فصل هشتم: اسیلاتور Stocastic

درس سی و هفتم: معرفی اسیلاتور

درس سی وهشتم: رسم Stocastic در چارت

درس سی و نهم: استراتژی معاملاتی با استفاده از Stocastic

درس چهلم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Stocastic

فصل نهم: اندیکاتور Bollinger Band

درس چهل و یکم: معرفی اندیکاتور

درس چهل و دوم: رسم Bollinger Band بر روی چارت

درس چهل و سوم: استراتژی معاملاتی با Bollinger Band

درس چهل و چهارم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Bollinger Band

معرفی دوره ی بعد

آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون چه بازار گاری دارد؟

• با استفاده از این آموزش توانایی معامله گری بهتر از 95 درصد معامله گران بازار پیدا می کنیم.
• می توان دانش لازم برای استخدام در شرکت های معامله گری ساده و الگوریتمی را کسب کنیم و با مفاهیم آشنا شویم.
• با این آموزش می توانید خودتان مدیر کسب و کار خودتان باشید. سیگنال های معاملاتی به دیگر ارائه دهید, یک تحلیل گر خبره باشید و زود تر از بقیه از سیگنال های بازار خبردار شوید. چون شما مجهز به ابزار “سیگنال گیری خودکار” هستید.

آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای تمامی مردم عادی , دانشجویان یا فارغ التحصیلانی که در بازارهای سهام یا مالی دیگر فعال هستند , مناسب و واجب است.

برای تمامی تحلیل گران مالی, تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال , معامله گران بازارهای فارکس , کریپتو و … مناسب است.

پیش نیاز های این دوره

در این دوره نیاز به دانش پایه و مقدماتی از پایتون را داریم با این حال بخش اعظمی از مطالب در دوره بیان می شود. اما اگر میخواهید پایتون را بهتر یادبگیرید می‌توانید از دوره های مربوط به آموزش پایتون دانشجویار استفاده کنید

نیاز به آگاهی از اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band به صورت مقدماتی. که برای این مورد می‌توانید از وبسایت freecodecamp استفاده کنید.

نرم افزارهای استفاده شده در این آموزش:

نرم افزار پایتون نسخه 3.9

مزیت این دوره نسبت به سایر دوره های مشابه

از آنجا که دوره های زیادی برای آموزش این استراتژی ها وجود ندارد و یا اینکه به قیمت گزاف و میلیونی فروخته می شوند, دوره آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون دانشجویار یک دوره بسیار غنی, خالی از توضیحات تئوری اضافی و زمان بر و حوصله سربر می باشد که با یک قیمت بسیار معقول در خدمت تمامی مردم , دانشجویان و فارغ التحصیلان قرار گرفته است.

در معاملات الگوریتمی کامپیوتر می تواند از یک استراتژی یا چند استراتژی هم زمان بهره گیرد و با بررسی زمان, حجم, قیمت, اندیکاتور ها, اسیلاتورها, حد سود و حد ضرر و… تصمیم گیری های لازم در خصوص ورود به یک معامله, جهت معامله, نگه داری و بستن موقعیت معامله را اتخاذ کند.

لذا مشاهده می کنیم که با پیشرفت بازارهای مالی و افزایش تعداد دارایی های مالی نظیر سهام, کامودیتی ها, ارزها, اوراق بدهی, اوراق مشتقه, رمزارزها (Crypto currencies) و … توانایی انسان برای رقابت با کامپیوترها روز به روز کمتر و کمتر می شود. این موضوع در آمار های بازار سهام آمریکا هویدا می شود که نزدیک 60 تا 75 درصد از کل معاملات سهام, توسط سیستم های الگوریتمیک در حال پیاده سازی است.

بخشی از معاملات الگوریتمی که الگوریتم های سیگنال دهی نام گذاری شده اند, وظیفه طراحی سیستم هایی را دارند که با بررسی اطلاعات مختلف از بازار, سیگنال های معاملاتی را به کاربر و کامپیوتر اعلان نماید. این الگوریتمی ها با استفاده اندیکاتور هایی نظیر RSI , MACD , Moving average , Stocastic و …. و مقایسه اینها با یکدیگر تلاش برای دریافت سیگنال های معاملاتی دارند.

با علم به توضیحات فوق , در دوره معاملات الگوریتمی با پایتون تلاش می شود تا با کد نویسی سیستم های معاملاتی مبتی بر هر کدام از اندیکاتور های مذکور و ترکیب آن ها با یکدیگر, سیستم معاملاتی را پیدا نمود که بیشترین بازدهی را برای هر دارایی مالی دارد. به بیان واضح تر با استفاده از این دوره شما یاد خواهید گرفت:

1-برای چه سهامی چه میانگین متحرک هایی بهترین عملکرد را دارد. به عنوان مثال برای سهام شپنا آیا مووینگ 50 مناسب است یا مووینگ 60. این کار با کدنویسی در 3 دقیقه قابل فهم است!

2-چه مقادیری برای اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band انتخاب کنیم که بیشترین بازده را داشته باشیم. این موضوع برای تمامی سهام های موجود قابل پیاده سازی است.

3-استراتژی های معاملاتی مبتنی بر Bollinger Band , RSI , MACD , Moving average , stocastic را یاد میگیریم و با نرم افزار پایتون می آموزیم که چگونه خرید و فروش انجام دهیم.

4-چگونه در پایتون چارت رسم کنیم و تمامی اندیکاتور ها را در چارت پیاده سازی کنیم.

5- می آموزیم که چگونه با استفاده از کدنویسی, نقاط حمایتی و مقاومتی را برای هر سهام رسم کنیم بدون دخالت دستی!

6- یاد خواهیم گرفت که بر روی داده های گذشته استراتژی های فوق را پیاده سازی کنیم و میزان بازده استراتژی های معاملاتی خود را با میزان استراتژی خرید و نگه داری مقایسه کنیم و سود را به حداکثر برسانیم.

در دوره معاملات الگوریتمی با پایتون ابتدا به بیان مقدمه و مطالب ضروری پرداخته می شود. سپس طریقه رسم یک چارت حرفه ای در پایتون را می آموزیم و اندیکاتور های مختلف را بر روی چارت , پیاده سازی می کنیم. خواهیم آموخت که چگونه با استفاده از پایتون و کدنویسی خطوط حمایت و مقاومت رسم کنیم بدون دخالت دستی. سپس در فصول مختلف سیستم های خودکار معاملاتی الگوریتمی و سیگنال دهی مبتنی بر اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band طراحی می شود و خواهیم آموخت که با ترکیب هر کدام از این استراتژی ها با هم چه سودی کسب خواهیم کرد

همچنین با تماشای دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون , حتی اگر دانشی در حد “صفر” از کدنویسی پایتون دارید, خواهید آموخت که چگونه کدنویسی کنید و با بسیاری از پکیج ها و متدهای این نرم افزار آشنا خواهید شد.

چنانچه در مورد دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون هرگونه سوال، انتقاد و یا پیشنهادی دارید می‌توانید از طریق همین صفحه در بخش دیدگاه‌ها مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان پاسخ مناسب دریافت کنید.آ

MBA

استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی است، به‌طورکلی استفاده از برنامه‌ها و الگوریتم‌های کامپیوتری برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه و بهینه در ارسال و ویرایش سفارش‌های معاملاتی را معاملات الگوریتمی‌ می‌گویند. این نوع از معاملات بدون دخالت انسان و توسط کامپیوتر انجام می‌شود.

معاملات الگوریتمی چه کمکی به معامله گران می کند؟

اهالی فن می‌دانند که امروزه بازار سرمایه ایران با مشکلات زیرساختی، رفتارهای هیجانی و ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های برخواسته از وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه روبرو است و ارتباط دادن همه‌ی این مشکلات با معاملات الگوریتمی تقلیل موضوع و پاک کردن صورت مسئله است. ضمن‌آنکه به‌وجود آوردن چنین جو مسمومی موجب ایجاد بار روانی و ترس در سرمایه‌گذاران می‌شود که خود اثر سوء بر عرضه و تقاضا خواهد داشت.

پیش نیاز های فنی برای معاملات الگوریتمی

• در حال حاضر نیاز است که الگوریتم‌ها بر اساس استراتژی‌ها و دسته‌بندی‌های گفته شده توسط برنامه‌های کامپیوتری طراحی شوند. در این فرایند یک نرم‌افزار یا ربات معامله‌گر ساخته می‌شود که به معاملات و سفارشات دسترسی دارد و آن‌ها را براساس الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده به طور خودکار مدیریت می‌کند. این فرایند جهت عملی شدن نیازمند موارد زیر است:
• مسلط بودن به زبان برنامه‌نویسی جهت نوشتن برنامه استراتژی معاملات یا به کارگیری یک متخصص برنامه نویسی و یا تهیه نرم‌افزار معاملاتی
• ارتباط با شبکه و دسترسی به پلتفرم معاملات جهت پوزیشن‌گیری مناسب و انجام سفارشات توسط متخصص
• دسترسی داشتن به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه به این منظور که بتوان آن‌ها را در اختیار الگوریتم برای انجام وظایف تعریف‌شده‌اش قرار داد.
• ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
• ساختن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن

استفاده از معاملات الگوریتمی چه مزایایی را نسبت به سایر روش‌ها دارد؟

فعالان بازار سرمایه در طول روز، ساعت‌ها وقت صرف رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب می‌کنند. که این کار با گسترش بازار و بالا رفتن تعداد نمادها سخت‌تر و زمان‌برتر خواهد شد. اما الگوریتم‌ها این کار را باسرعت و دقت بیشتر از طریق زیر نظر گرفتن کل بازار و نمادهای آن به صورت همزمان انجام می‌دهند. در بازارهای جهانی که به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند الگوریتمیک ترندینگ نیاز مستمر رصد بازار از سوی معامله‌گر را نیز از بین می‌برد. بر همین اساس انجام معاملات نیز توسط الگوریتم‌ها درست و دقیق زمان‌بندی می‌شوند و سفارشات با سرعت بیشتر صورت می‌گیرند. نتیجه‌ این سرعت جلوگیری از تغییرات آنی قیمت هم می‌تواند باشد. همچنین با بالا رفتن سرعت ورود به معاملات یا خروج از آن‌ها، ضرر مالی ناشی از تاخیر در ثبت سفارش‌ها به حد چشمگیری کاهش می‌یابد. باید در نظر گرفت سرعت کامپیوتر در انجام چنین کارهایی از سرعت انسان بسیار بیشتر است.

می دانیم که از عوامل موفقیت یک فعال در بازار سرمایه تعهد به استراتژی است. اما در تصمیم‌گیری‌های انسانی، عدم کنترل و غلبه بر احساسات در بیشتر موارد منجر به اشتباهات جبران ناپذیر در بازار سرمایه شده و این تعهد را زیر سوال برده است. استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی این ریسک را تا حد امکان پایین آورده و با حذف مداخلات احساسی تعهد به استراتژی‌ را به بیشترین میزان می‌رساند. همچنین دیگر خطاهای انسانی که در انجام دستی معاملات اتفاق می‌افتد و بسیار هم مرسوم است نیز به کمک معاملات الگوریتمی به حداقل ممکن خود می‌رسد. بنابرابن الگوریتم ها علاوه بر سرعت بخشیدن، درصد دقت معاملات را هم بالا می‌برند و سفارشات در این روش سریع‌تر و دقیق‌تر از حالت دستی و سنتی انجام می‌شود.

تخلفات معمولا به وسیله انسان‌ها انجام می‌شوند و ماشین قادر به تخلف نیست. بنابراین استفاده از معاملات خودکار که بدون دخالت انسان انجام می‌شود آمار تخلفات را در بازار سرمایه تا حد زیادی کاهش می‌دهد. این موضوع مهم یکی از دلایل میل بازارهای جهانی به سوی معاملات الگوریتمی است.

به دلیل اینکه الگوریتم‌های معاملاتی به وسیله کامپیوترها انجام می‌شوند، توانایی پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان را دارند. چیزی که در روش‌های دستی شاید غیر ممکن یا بسیار دور از تحقق باشد.

معاملات الگوریتمی را می‌توان با کمک اطلاعات و داده‌های تاریخی بازار در شرایط مشابه، آزمایش نمود و معامله‌گر می‌تواند از طریق این پیش تست، ریسک سرمایه‌گذاری‌اش را کاهش دهد. از طریق پیش تست می‌توان به نکاتی مانند میزان سود، میزان ضرر، متوسط میزان سود به ضرر و تعداد معاملات در محدوده‌ی زمانی آزمایش شده دست یافت.

وظایف معاملات الگوریتمی

یکی از نکاتی که وجود دارد این است که این گونه معامله های الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی و راه مشخص شده و طراحی شده برای آن ها در حقیقت چهار وظیفه مشخص و هدف اصلی را بر عهده دارند:

انتخاب بهترین فرصت های معاملاتی و رصد بازارهای معاملاتی

یکی از وظایف این گونه معاملات این است که بر اساس راه و روشی که برای آن ها در برنامه ریزی و طراحی داخلی شان تعریف شده است بازار را به طور کامل رصد و بررسی کنند و همچنین سهام و محصولات مختلف را مورد بررسی قرار دهند تا به کمک این بررسی بتوانند فرصت‌ های معاملاتی را به موقع و درست تشخیص دهند.

انتخاب بهترین فرصت های معاملاتی

پوزیشن گیری و کنترل و مدیریت ریسک

در مرحله بعد وظیفه دیگر این الگوریتم‌ ها این است که پوزیشن گیری کنند و همچنین در کنار آن پوزیشن های باز شده را مدیریت و کنترل الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید کنند. یکی دیگر از ویژگی ها و وظایف آن ها این است که طبق برنامه ریزی که در طراحی آن ها شده است در فرایند معامله مدیریت ریسک و سرمایه‌ گذاری را بر عهده بگیرند.در مرحله‌ی بعد پوزیشن‌گیری کنند.

پوزیشن گیری و کنترل و مدیریت ریسک

گاهی این مراحل تماما به صورت خودکار و توسط ربات‌ها (ربات معامله‌گر) انجام می‌شوند که معاملات «تماما خودکار» را در بر می‌گیرد و گاهی در برخی بخش‌ها سلیقه و نظر انسانی دخیل می‌شود که در این حالت معاملات «نیمه خودکار» عنوان می‌شوند.

الگوریتم‌های اجرای معاملات

وظیفه این دسته از الگوریتم‌ها اجرای دستورات معاملاتی تحلیل‌گر می باشد. در واقع حتی نقطه آغاز و پایان و نماد مورد نظر نیز از طرف تحلیل‌گر انتخاب شده است و الگوریتم تنها وظیفه دارد وجه معامله‌گر را به سهم تبدیل کند یا سهم را به وجه و معامله را صورت دهد.

کاربرد هوش مصنوعی در الگو ترندینگ

استفاده از هوش مصنوعی معاملات الگوریتمی را از یک نرم‌افزار تحلیل‌گر ساده‌ و قدیمی‌ داده‌ها به یک سیستم هوشمند تبدیل می‌کند که قابلیت تحلیل داده‌ها از طریق دستیابی به یک بینش جدید را دارد و بر اساس آن معاملات را انجام می دهد. بستر بسیار محدودی در بازارهای مالی، چه از نظر قیمتی و چه از نظر خروجی اندیکاتورهای تکنیکال، بهترین فضا برای بکارگیری تکنیک‌های هوش مصنوعی شناخته می‌شود. اساس کار الگو تریدینگ اطلاعات و تحلیل آن‌ها است و هوش مصنوعی می‌تواند به تحلیل و بررسی بهتر و عمیق‌تر این اطلاعات کمک کند و نسبت به ارزش‌ها و سهام موجود در بازار بینشی عمیق پیدا کند. بینشی که به تحلیل‌های دراز مدت و دیدهای آینده‌نگر منجر می‌شود.

معاملات الگوریتمی در دوره MBA بازارهای مالی موسسه ویژگان

همان طور مشاهده می شود امروزه افراد زیادی به دنبال فعالیت حرفه ای در بازار های مالی می باشند و می خواهید در این بازار با سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سرمایه اولیه خود را افزایش دهند. آموزش معاملات الگوریتمی در دوره MBA بازارهای مالی موسسه ویژگان به همراهی اساتید مجرب در این حوزه، نیز به همین منظور طراحی شده اند و به علاقمندان این مارکت ها کمک می کند تا بتوانید این گونه اصطلاحات و آموزش ها را یاد بگیرید و از آن ها به منظور انجام معامله های تخصصی و سودده در بازار های مالی مثل بازار بورس و کریپتو و جفت ارزها استفاده کنید تا میزان زیان شما به کم ترین حد ممکن خود برسد.

سخن پایانی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه گفته شد معاملات الگوریتمی در سرتاسر جهان، از آمریکا و اروپا تا هند و چین و سنگاپور درحال خارج کردن کامل معاملات سنتی و همچنین شرکت‌هایی که با این روش‌ها عمل می‌کنند از بازارهای این کشورها می باشند. رقابت میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای استفاده از این روش‌های مدرن افزایش یافته و معاملات الگوریتمی جزء جدایی ناپذیر بازارهای سرمایه شده‌اند.

مزایای ذکر شده برای معاملات الگوریتمی و اکسپرت (مزیت کامپیوتر بر انسان) از قبیل سرعت تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرای دستور و عدم خستگی به مرور زمان جایی برای معاملات سنتی الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید در بازار باقی نمی‌گذارد.

در آینده نقش انسان در بازارهای جهانی تنها به خلاقیت و ایجاد نوآوری در استراتژی‌ها و روش‌های جدید معاملات محدود می‌شود نه رصد بازار و انجام معاملات، به این دلیل که کامپیوترها هنوز نتوانسته‌اند خلاق‌تر از بشر عمل کنند.

اگرچه در آخر این انسان است که کامپیوترها را برنامه‌ریزی می‌کند. از آنجایی که در آینده خلاقیت‌های انسانی در نوشتن و صدور الگوریتم‌های پیچیده‌تر نقش بسازایی دارند، بنابراین برای حضور فعال در بازارهای سرمایه‌ آتی یا باید میان استفاده کنندگان از معاملات الگوریتمی باشیم یا میان طراحان آن‌ها که در هر دو صورت آموختن هرچه بیشتر در این زمینه، از ملزومات حضور موثر در بازارهای آینده است.

بررسی الگوریتم های معاملاتی بورس

این نوع الگوریتم ها روی بازارهای متنوعی از جمله سهام، اوراق بدهی، ارز و همچنین مشتقات فعال می شوند.

از این نوع الگوریتم های معاملاتی برای توسعه استراتژی ‌های معاملاتی و همچنین بهینه کردن آن ها نیز استفاده می شود. با بالا رفتن سرعت و همچنین دفعات معاملات انجام شده الگوریتم‌ های فضای معاملاتی کاراتر را ایجاد می کنند، در این صورت هزینه معاملاتی پایین می آید.

برخی از معاملات الگوریتمی از قبیل زیر است:

• Black Box Trading
• Automated Trading
الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید
• Algorithmic Trading
• Robo Trading

برای استفاده از معاملات الگوریتمی سرمایه‌ گذار ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را بر حسب روابط ریاضی و کمی مشخص نماید.

معاملات الگوریتمی در سرتا سر دنیا بسیار رایج است و در حال حاضر آمار استفاده از الگوریتم ها در بازارهای دنیا را می توان مرز ۹۰٪ دانست.

در این مقاله قصد داریم تا نکات مهمی را در مورد الگوریتم های معاملاتی در بورس در اختیارتان قرار دهیم. همچنین اگر می خواهید در مورد برخی نرم افزار های معاملاتی اطلاعاتی به دست آورید می توانید مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.

دسته بندی الگوریتم معاملاتی

در سطح های مختلف معاملات بورس می توان از معاملات الگوریتمی استفاده کرد.

الگوریتم‌ سیگنال‌ دهی

لازم به ذکر است که استفاده از این نوع الگوریتم ها به تنهایی سودی ندارد تنها شرایطی را فراهم می کند تا تحلیل گر اطلاعات بیشتری از بازار به دست آورد، همچنین تحلیل گر را در مرحله تصمیم گیری کمک می کند و باعث می شود تا سود بیشتری در معاملاتش به دست آورد.

این نوع الگوریتم‌ها هنگامی که به روش مجموعه ای و یا گروهی مورد استفاده قرار گیرند امکان بازدهی بیشتری را برای تحلیل گر فراهم می کنند.

در بازار ایران ازاندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI یا Ichimoku استفاده می شود که این نوع اندیکتاتور ها جزو الگوریتم های سیگنال دهی هستند.

الگوریتم‌ اجرای معاملات

از این دسته الگوریتم ها برای اجرای معاملات تحلیل گر استفاده می شود. در این مرحله نقطه شروع و اتمام و همچنین نماد مورد نظر نیز از طرف تحلیل ‌گر انتخاب شده و الگوریتم در این جا وظیفه دارد تا وجه سرمایه گزار و معامله کننده را به سهم تبدیل کند یا سهم را به وجه و معامله انجام گیرد.

مثلا یک معامله‌ کننده حقوقی در بازار ایران مانند صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک یا یک معامله‌ گر حقیقی با میزان بالایی از سرمایه قصد دارد ۱۰ میلیارد تومان سهام شرکت پالایش نفت تهران را در محدوده قیمتی مشخص بخرد.

در این صورت اگر همه‌ مقدار سرمایه را یک جا وارد کند و به یک باره درخواست سهام مورد نظر را بدهد، موجب می شود تا فشار خرید بالا رود و سهام مورد نظر گران تر می شود و از این رو دیگر نمی تواند سهام مورد نظرش را بخرد.

الگوریتم های معاملاتی با شکستن سفارش مورد نظر آن را به صورت تعدادی سفارش‌ های کوچکتر با حجم‌ های مختلف در آورده و در بازه‌ های زمانی مشخص معاملات مد نظر تحلیل گر را انجام می‌دهند.

الگوریتم‌ مانیتورینگ

از این نوع الگوریتم ها برای پایش بازار و همچنین مانیتورینگ استفاده می شود از این رو به آن ها الگوریتم های پایش نیز می گویند.

برای پایش قسمت یا بخشی از بازار می توان از این نوع الگوریتم ها استفاده کرد. از این رو می توان نمادهای هم‌ گروه یک سهم در زمان باز شدنش را مورد بررسی قرار داد، یا پایش صورت‌های مالی برخی نمادها در زمان اعلام اطلاعیه‌ آن ‌ها است.

الگوریتم‌ پوزیشن تریدینگ

به منظور نگهداری طولانی مدت از این نوع الگوریتم ها برای خرید و فروش استفاده می شود. از این رو می توان متوجه شد که الگوریتم های پوزیشن تریدینگ برای بازار ایران بسیار مناسب هستند.

به این نوع الگوریتم ها، الگوریتم های کم بسامد نیز می گویند.

به این شکل است که مثلا در استراتژی معاملات یک معامله ‌گر به منظور خریدن سهام در صف فروش و بعد فروش آن در صف خرید می باشد.

این روند به صورت خودکار توسط الگوریتم پوزیشن تریدینگ انجام می گیرد. در حقیقت الگوریتم‌ کم بسامد از یک مجموعه شامل سه دسته بالا که اشاره کردیم ساخته شده است که تمام وظایف سه دسته را انجام می دهد.

الگوریتم‌های پر بسامد یا های فریکونسی تریدینگ

تنها در صورتی الگوریتم‌ هایی را در دسته‌ ی پر بسامد یا High Frequency Trading در وبسایت اینوستوپدیا (INVESTOPEDIA) قرار می گیرد که بتواند فروش سهمی خریداری شده است را در زمان پنج دهم ثانیه داشته باشد.

از این رو معاملات های فرکونسی تریدینگ را به عنوان دوپینگ معاملات در الگوریتم ها می شناسند. با استفاده از این نوع الگوریتم ‌ها می توان برای به دست آوردن سود کم ولی تعداد بالا هزاران معامله را در کوتاه ترین زمان با بالا ترین سرعت انجام داد.

به دلیل جمع شدن این سود ها با تعداد بالا همان هدف نهایی در بازار سرمایه به دست می آید. این نوع معاملات که به طور کامل با سرمایه ‌گذاری و معاملات سنتی متضاد هم روزانه انجام می گیرند.

یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار دهید این است که این نوع الگوریتم های پر بسامد در داخل ایران خیلی کارامد نیستند و بیشتر در بازار های خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

از این رو معامله کننده ها و سرمایه گزاران در این بازرها امکان اجرای درصد مالیاتی را با کمترین میزان دارند در صورتی که از این نوع الگوریتم ها و همچنین معاملاتی که سود کم اما تعداد سود ها بالا می باشد، استفاده کنند.

همانطور که می دانید شرکت توشن ارائه دهنده بهترین سرور مجازی بورس است. برای داشتن اینترنتی پر سرعت و دسترسی راحت تر به بازار بورس می توانید از سرور مجازی های ما با پلن های مختلف استفاده کنید.

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال دارد؟

معاملات الگوریتمی (Algoritmic Trading) که به معاملات خودکار نیز شناخته می‌شود، یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس دستورالعمل‌هایی که از قبل تعیین شده، معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. در واقع این نوع معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری انجام می‌شود و برای انجام ترید نیازی به حضور تریدر در بازار نخواهد بود. همچنین سرعت پردازش بالای کامپیوتر در مقایسه با انسان، این روش را بسیار کارآمدتر و عموما پرسودتر از ترید توسط انسان کرده است. این مقاله را به آموزش این نوع معاملات اختصاص داده‌ایم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

همه ما – حتی کسانی که تاکنون برنامه‌نویسی نکرده‌اند – می‌دانیم که کامپیوترها و سیستم‌های کامپیوتری برای انجام هرکاری نیاز به برنامه دارند. اما برنامه نویسی معمولا با نوشتن برنامه آغاز نمی‌شود. قبل از نوشتن برنامه لازم است گام به گام، کارهایی را که باید برنامه انجام دهد، تعریف کنیم. به این تعریف گام به گام یک عملیات، طراحی الگوریتم یا Algorithm گفته می‌شود. در مورد روش معاملات الگوریتمی نیز به تعریف یک سلسله شرایطی مانند، زمان، قیمت، حجم و… برای انجام معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری نیاز داریم. معمولا برای پیاده‌سازی این شرایط و تفهیم این شرایط به زبان کامپیوتر، از کدنویسی و استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی رایج، استفاده می‌کنیم. مشخصه بارز معاملات الگوریتمی این است که انسان در انجام معاملات نقشی ندارد و تمام مراحل یک ترید، اعم از تحلیل بازار، تعیین نقطه ورود، تعیین مقدار سرمایه درگیر در هر معامله، حد سود و حد ضرر توسط برنامه کامپیوتری انجام می‌شود. در این روش، تریدر به طور مستقیم در بازار حضور ندارد اما در صورتی که از روش مناسبی استفاده کند، برنامه ترید او، برای او کسب ثروت خواهد کرد.

ذکر یک مثال ساده برای تبیین Algorithmic Trading

برای درک بهتر از این روش معاملاتی، یک مثال بسیار ساده از معاملات الگوریتمی می‌زنیم. اندیکاتور میانگین متحرک جزو اندیکاتورهای بسیار ساده در تحلیل تکنیکال است. یکی از روش‌های انجام ترید با استفاده از این اندیکاتور، استفاده از دو اندیکاتور ۵۰ و ۲۰۰ روزه است. مطابق قوانین این اندیکاتور، درصورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید صادر شده و هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار بگیرد، سیگنال فروش صادر می‌شود. اگر تریدری بخواهد با استفاده از این اندیکاتور، معاملات خودکار انجام دهد، باید همین دو شرط را به زبان کامپیوتر پیاده‌سازی کند. پس ما احتیاج به یک برنامه کامپیوتری داریم که دو اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را برای تمامی ارزهای دیجیتال محاسبه کند. هر زمان و در هر نموداری، اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفت، در همان لحظه اقدام به خرید آن دارایی دیجیتال کرده و زمانی که برعکس آن اتفاق افتاد، از بازار خارج شده و دارایی خریداری شده را به فروش برساند. به همین ترتیب بر اساس شرایطی که برای برنامه تعیین شده، اگر موقعیتی برای ورود بوجود آمد، برنامه به صورت خودکار معامله را آغاز می‌کند. با استفاده از چنین برنامه‌ای نیاز به حضور تریدر در بازار نخواهد بود. این نوع معاملات که تماما توسط کامپیوتر انجام می‌شود را معاملات الگوریتمی می‌گویند.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

استفاده از این روش برای انجام معاملات و ترید در بازار ارزهای دیجیتال مزایای زیر را به همراه دارد:

• انجام سفارش خرید و فروش به صورت خودکار و توسط برنامه صورت خواهد گرفت، بنابراین همواره سفارش‌ها در بهترین قیمت انجام می‌شود.
• زمان، در این روش معنایی ندارد. در تمام ساعات شبانه‌روز به محض برقرار شدن شرایط ورود، معامله انجام خواهد شد.
• امکان بررسی و ارزیابی چندین نماد مختلف در یک لحظه وجود دارد. انجام تحلیل همزمان نمودار قیمت چند دارایی دیجیتال توسط انسان غیرممکن است.
• با استفاده از این روش، احتمال وقوع خطای انسانی در زمان انجام معاملات به دلیل خستگی یا بی دقتی، به صفر می‌رسد. خطا در یک برنامه کامپیوتری، غیرممکن است.
• یکی از مزایای مسلم این روش، آزمودن و صحت‌سنجی آن با استفاده از اطلاعات گذشته است. با انجام این کار می‌توان ایرادهای موجود در این روش را شناسایی و رفع کرد.
• حرفه‌ای‌ترین تریدرها و معامله‌گران هم در مواقعی تصمیمات احساسی گرفته و احساساتشان بر منطق معاملاتیشان غلبه می‌کند و این اتفاق منجر به زیان آنها می‌شود. اما برای یک برنامه کامپیوتری، احساسات مفهومی ندارد و تمام کارها مطابق الگوریتم انجام خواهد شد.

استراتژی‌های Algorithmic Trading

معاملات الگوریتمی مختص استفاده از اندیکاتورها و ترکیب شدن آنها نیست بلکه در تعریف عام آن هرجایی در بازارهای مالی که موقعیتی برای کسب سود فراهم است، این روش وارد می‌شود. در ادامه به برخی از استراتژی‌های رایج در انجام این معاملات اشاره خواهیم کرد.

استراتژی‌های دنبال‌کننده روند

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده در معاملات الگوریتمی ، شناسایی روند و همراه شدن با روند بازار است. این شناسایی روند با استفاده از اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. این استراتژی، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها در میان دیگر روش‌ها است. زیرا این استراتژی، نیازی به پیش‌بینی قیمت در آینده ندارد و صرفا با روند فعلی بازار همراه خواهد شد. استفاده از میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه که در ابتدای این مقاله اشاره شد، جزو این دسته تقسیم‌بندی می‌شود.

فرصت‌های آربیتراژ

این فرصت زمانی ایجاد می‌شود که یک دارایی دیجیتال، در دو (یا بیشتر) صرافی مختلف معامله شود و قیمت آن در یکی از این صرافی‌ها کمتر از دیگر صرافی‌ها باشد. در چنین شرایطی می‌تواند این دارایی دیجیتال را در صرافی که قیمت پایین‌تری دارد، خریداری کرد و با انتقال به صرافی دیگر، در قیمت بالاتری به فروش رساند. این الگوریتم الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید باید اختلاف میان قیمت یک دارایی واحد در بازارهای مختلف را رصد کند و در صورت یافتن یک دارایی که شرایط آربیتراژ را دارد، به صورت مداوم معاملات را بر روی همان دارایی انجام دهد. تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود داشته باشد، این الگوریتم، معاملات را به سرعت انجام می‌دهد و به محض برطرف شدن اختلاف قیمتی، این معامله بسته خواهد شد. به دلیل آنکه این معاملات به سرعت انجام می‌شود ممکن است صدها یا هزاران معامله را بر روی یک دارایی انجام شود که در مجموع سود قابل توجهی را به ارمغان خواهد آورد. البته معاملات آربیتراژ توسط انسان نیز قابل انجام است؛ اما استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت و دقت و تعداد معاملات را بسیار افزایش خواهد داد که در نهایت سود بالاتری را برای تریدر به ارمغان می‌آورد.

زمان بازتنظیم شاخص‌ها

در بازارهای مالی شاخص‌های زیادی وجود دارد که معدل و میانگین وضعیت یک گروه خاص و یا بخش خاصی از بازار را نمایش می‌دهد. برای مثال، شاخص دیفای در بازار ارزهای دیجیتال، نماینده رفتار چند پروژه دیفای مطرح در بازار ارزهای رمزنگاری شده است. عدد این شاخص، میانگینی از قیمت ارزهای دیجیتال موجود در حوزه دیفای است. این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی مشخصی و با توجه به تغییرات قیمتی دارایی‌های پشتوانه خود، بازتنظیم می‌شوند. در زمانی که تغییرات قیمتی شدیدی در قیمت پروژه‌های دیفای اتفاق می‌افتد، این شاخص به سرعت تغییر نخواهد کرد و طبیعتا با یک اختلاف زمانی تغییرات در آن اعمال خواهد شد. این زمان فرصت مناسبی برای ورود معاملات الگوریتمی است. در چنین شرایطی نیز می‌توان از تاخیر در محاسبه مجدد شاخص‌ها برای کسب سود استفاده کرد.

استراتژی‌های مبتنی بر مدل‌های ریاضی

مدل‌های ریاضی اثبات شده، مثل استراتژی معاملاتی Delta-neutral، که امکان انجام معامله بر روی ابزارهای اختیار معامله و معاملات مشتقه را با استفاده از روش‌های ریاضی فراهم کرده است. در این روش اختلاف قیمت بین معاملات مشتقه یک دارایی با قیمت دارایی اصلی در بازار اسپات رصد می‌شود و در صورتی که بر اساس استراتژی، شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت فراهم باشد، به صورت خودکار سفارش‌ها فعال خواهد شد. در این روش گاهی سود حاصل از یک معامله زیر یک درصد است اما به دلیل آنکه این معاملات توسط برنامه و به صورت خودکار انجام می‌شود، تعداد معاملات انجام شده بالاست و در نهایت مجموع سودهای حاصل از این معاملات الگوریتمی ، عدد قابل توجهی خواهد بود.

استراتژی Mean reversion

این استراتژی معاملات الگوریتمی بر اساس نظریه بازگشت به میانگین طراحی شده است. در این استراتژی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، یک اتفاق مقطعی در بازار تلقی می‌شود که به صورت طبیعی در بازار رقم می‌خورد و معمولا قیمت، به مقدار میانگین خود بازمی‌گردد (البته این مورد براساس احتمالات است و رفتار چرخه‌ای بازار معمولا چنین شرایطی را بوجود خواهد آورد). شناسایی و تعریف یک بازه قیمتی و طراحی یک الگوریتم براساس آن، به برنامه معاملاتی این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار معاملات را انجام دهد. زمانی که قیمت از بازه قیمتی تعریف شده در الگوریتم تجاوز کند، شرایط برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، نقطه خروج از این معامله، بازگشت قیمت به میانگین بازه تعیین شده است.

استراتژی‌های مورد استفاده در ترید دارایی‌های دیجیتال و دیگر دارایی‌ها بسیار گسترده‌اند. اما ویژگی یکسان در تمامی آنها، داشتن یک الگوریتم و دستورالعمل برای شرایط یک معامله و انجام آن توسط یک برنامه کامپیوتری و به صورت خودکار است. این الگوریتم و استراتژی بسیار متنوع است و هر تریدر بر اساس تحقیقات و تجربیات شخصی خود آن را تعریف می‌کند. سپس ربات‌های معاملاتی این استراتژی را در بازار پیاده می‌کنند. در ادامه این مقاله احتیاجات فنی برای داشتن یک معامله الگوریتمی را معرفی خواهیم کرد.

الزامات فنی برای یک Algorithmic trading

اجرای معاملات الگوریتمی با استفاده از برنامه کامپیوتری بخش نهایی در یک طرح‌ریزی یک الگوریتم است. صحت‌سنجی این الگوریتم که اصطلاحا Backtesting گفته می‌شود، یکی دیگر از مولفه‌های ضروری در طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی است. اما بخش مهم، تعریف روش معامله به زبان کامپیوتر است. در واقع پیاده‌سازی آنچه در ذهن معامله‌گر است به زبان قابل فهم برای کامپیوتر یکی از مراحل اصلی در طراحی یک الگوریتم معاملاتی است. انجام این کار نیازمند داشتن دانش فنی در حوزه‌های زیر است:

• دانش برنامه‌نویسی کامپیوتر برای کدنویسی و معرفی استراتژی معاملاتی به کامپیوتر. یا خود تریدر باید این دانش را کسب کند یا برای پیاده‌سازی شرایط لازم برای انجام معاملات الگوریتمی ، از یک برنامه‌نویس کمک بگیرد.
• اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی به منظور انجام معاملات، مانند صرافی بایننس یا هر پلتفرم معاملاتی دیگر در بازار ارزهای دیجیتال که امکان انجام معاملات الگوریتمی در آن وجود دارد.
• دسترسی به اطلاعات بازار؛ الگوریتم طراحی شده باید به اطلاعات بازار اعم از قیمت، حجم، تاریخ معاملات و هر گونه اطلاعات دیگری که الگوریتم به آن نیاز دارد، دسترسی داشته باشد.
• سیستم معاملاتی باید امکان صحت‌سنجی و بک تست را داشته باشد تا پیش از انجام معاملات واقعی، صحت الگوریتم و استراتژی آن ارزیابی شود. این کار ریسک از دست رفتن سرمایه در معاملات الگوریتمی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

به این لیست می‌توان موارد بیشتری اضافه کرد اما نکات مهم در پیاده سازی یک استراتژی برای انجام معاملات الگوریتمی شامل موارد فوق می‌شود. در ادامه برای فهم بهتر این روش معاملاتی یک مثال واقعی از یک معاملات الگوریتمی را دنبال می‌کنیم.

یک مثال واقعی از معاملات الگوریتمی

شرکت نفت شل رویال در دو بازار سهام آمستردام هلند و بازار سهام لندن لیست بوده و معاملات آن در این دو بازار سهام انجام می‌شود. استراتژی معاملات الگوریتمی پیاده‌سازی شده در بازار این سهام، آربیتراژ است. با استفاده از این الگوریتم، هر زمان فرصت آربیتراژ در سهام این شرکت بوجود آید، معاملات به صورت خودکار انجام خواهد شد.

قیمت سهام این شرکت در بازار سهام آمستردام به یورو محاسبه می‌شود، در حالی که قیمت سهام آن در بازار سهام لندن، به پوند محاسبه می‌شود. در واقع سهام این شرکت دارای دو قیمت مختلف به یورو و پوند است. با توجه به اختلاف ساعت آغاز کار بازار سهام در کشورهای مختلف، معاملات سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار آمستردام یک ساعت زودتر از بازار سهام لندن آغاز می‌شود. می‌توان قیمت سهام این شرکت در این دو بازار را رصد کرد تا هر زمان اختلاف قیمتی در آنها مشاهده شد، معاملات آربیتراژ به صورت خودکار انجام شود. برای انجام این کار به موار زیر احتیاج است:

• استفاده از یک کامپیوتر که قیمت سهام را در دو بازار رصد کند.
• دریافت اطلاعات قیمت از بازار سهام لندن و آمستردام
• استفاده از یک پلتفرم انتشار قیمت ارزها در بازار فارکس، که نسبت قیمت پوند به یورو را محاسبه کند.
• استفاده از یک پلتفرم معاملاتی برای انجام معاملات
• استفاده از تاریخچه معاملاتی برای صحت‌سنجی کار الگوریتم

این برنامه کامپیوتری باید مراحل زیر را انجام دهد:

• دریافت قیمت سهام شرکت نفت رویال در دو بازار سهام
• اطلاع از قیمت لحظه‌ای نسبت پوند به یورو در بازار فارکس
• محاسبه اختلاف قیمت در دو بازار سهام و مقایسه آن با استفاده از نسبت پوند به یورو و محاسبه کارمزد انجام معاملات. در صورتی که اختلاف میان آنها، قابل توجه بود، الگوریتم معامله فعال شود و سهام در بازاری که قیمت کمتری دارد، خریداری شود و در بازار سهام دیگر که قیمت سهام بالاتر است به فروش برسد.
• اگر اختلاف قیمت همچنان وجود داشت، معامله مجددا انجام شود. این سلسله معاملات تا زمانی که اختلاف قیمت وجود دارد، به دفعات ادامه یابد. در صورت یکسان شدن قیمت در دو بازار، معاملات متوقف شود.

کسب سود به همین سادگی و راحتی! هرچند دست‌یابی به یک الگوریتم معاملاتی سودده، به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست. ذکر یک نکته ضروری است؛ زمانی که شما بتوانید معاملات الگوریتمی را در یک بازار انجام دهید، به طور حتم دیگران نیز این کار را خواهند کرد. لذا معاملات الگوریتمی از نوسانات قیمت در صدم ثانیه و حتی هزارم ثانیه، استفاده خواهد کرد. طراحی یک الگوریتم معاملاتی برای چنین وضعیتی، تجربه و دانش بسیار بالایی نیاز دارد.

سخن پایانی

همانطور که سود حاصل از چنین معاملاتی بالاست، ریسک انجام Algorithmic trading نیز بالاست. احتمالا کسب درآمد در ساعتی که خواب هستید و یا در تفریح هستید، بسیار جذاب است. اما معاملات الگوریتمی علاوه بر دانش بالا، مسائل دیگری نیز به همراه دارد. قطعی اینترنت، تاخیر در انجام سفارشات توسط صرافی به دلیل مشکلات احتمالی در سرور یا شلوغی شبکه و… و از همه مهمتر بروز اشکال در الگوریتم و وجود نقص و ایراد در کدهای برنامه معاملاتی شما می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به بار بیاورد. هر برنامه معاملاتی خودکار نیاز به اصلاح و رفع ایراد دارد که به طور مداوم باید بررسی شود. گاهی کد برنامه معاملاتی خوکار آنچنان پیچیده است که برای اصلاح آن باید صاحب استراتژی دانش فنی بالایی در زمینه علوم کامپیوتر داشته باشد. به همه این موارد دانش فنی از تحلیل بازار، تحلیل تکینکال، تحلیل فاندامنتال و شناخت دقیق و عمیق بازار را اضافه کنید.